PL EN


2011 | 255 |
Article title

The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty straty z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera.
Year
Volume
255
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/712
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.