Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas

• Authors: Garsztka, Przemysław , Matuszewski, Przemysław , Wieloch, Karol

Title variants

PL

Liquidity Analysis of Stocks in WARSET - Time

Abstracts

EN

Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date.

PL

W pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie transakcji. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.

Keywords

EN

płynność papierów; płynność papierów wartościowych; analiza płynności; prawdopodobieństwo zawarcia transakcji

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2004
• Volume: 177

Dates

published

2004

Contributors

author

Garsztka, Przemysław

author

Matuszewski, Przemysław

author

Wieloch, Karol

other

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/7181