About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape

• Authors: Kosiorowski, Daniel

Title variants

EN

O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu

Abstracts

EN

In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series.

PL

W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych.

Keywords

EN

procrustes analysis; procrustes mean; variance of shape estimator; projection depth; capital flow

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2009
• Volume: 225

Dates

published

2009

Contributors

author

Kosiorowski, Daniel

other

Cracow University of Economics, Deparment of Statistics

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/7667