Estimation in Simple Linear Regression Model with Autoregressive Moving Averages (ARMA) Error

• Authors: Tomaszewicz, Andrzej , Al-Nasir, Abdul Majid Hamza

Title variants

EN

O estymacji parametrów liniowych ze składnikami losowymi typu ARMA niskich rzędów

Abstracts

PL

W badaniach empirycznych istnieją zwykle podstawy do założenia, że badany szereg czasowy generowany jest przez "mieszany" proces stochastyczny będący sumą procesu autoregresyjne go i procesu średnich ruchomych ARMA (Box, Jenkins 1970) w niniejszej pracy zanalizowano niektóre własności modeli typu ARMA niskich rzędów, szczególnie procesu ARMA (2,2).

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 1986
• Volume: 54

Dates

published

1986

Contributors

author

Tomaszewicz, Andrzej

author

Al-Nasir, Abdul Majid Hamza

other

Andrzej Tomaszewicz - University of Łódź, Institute of Econometrics and Statistics

other

Abdul Majid Hamza Al-Nasir - University of Baghdad

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/8033