Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime

• Authors: Buszkowska, Eliza

Title variants

PL

Cluster analysis and subprime crisis

Abstracts

PL

W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime.

EN

The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis.

Keywords

EN

analiza skupień; kryzys finansowy; korelacje; zmienność; cluster analysis; financial crisis; correlations; volatility

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
• Journal: Optimum. Studia Ekonomiczne
• Year: 2015
• Volume: 4(76)

Dates

published

2015

Contributors

author

Buszkowska, Eliza

References

• Blackburn R. 2008 The Subprime Crisis, New Left Review, 50, March, April.
• Buszkowska E. 2010 Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
• Buszkowska E. 2015 Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami, AUNC Ekonomia, Toruń.
• Buszkowska E., Płuciennik P. 2013 Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy, „Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego”, nr 1.
• Buszkowska E., Płuciennik P. 2014 Wpływ kryzysu subprime na determinanty wariancji warunkowej indeksu WIG20, „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Doman M., Doman R. 2009 Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków.
• Doman M., Doman R. 2014 Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
• Foster J.B., Magdoff F. 2009 The great financial crisis, causes and consequences, Monthly Review Press, New York.
• Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. 2010 Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 41 (6).
• Migut G. 2009 Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Zastosowanie_technik.pdf, data wejścia: 11.05.2009].
• Pietrzykowski R., Kobus P. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60_s301.pdf, data wejścia: 11.05.2009].
• Płuciennik P. 2012 Influence of the American Financial Market on Other Markets During the Subprime Crisis, Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin.
• Stanisz A. 2007 Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
• Thornton D. L. 2009 What the Libor-OIS Spread Says, „Economic Synopses”, 24, Federal Reserve Bank of St. Louis, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://research.stlouisfed.org/publications/es/09/ES0924.pdf, data wejścia: 11.05.2009].

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11320/3739

DOI

10.15290/ose.2015.04.76.06