PL EN


2021 | 29 | 1 |
Article title

Loan asset indicators and commercial bank fragility in Kenya

Content
Title variants
RU
Показатели кредитных активов и уязвимость коммерческого банка в Кении
UK
Показники кредитних активів та вразливість комерційного банку у Кенії
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose –to test the predictive ability of loan asset indicators on Commercial bank fragility in Kenya.  Design/Method/Research approach. The study adopted positivism research philosophy with exploratory research design. The study population was 42 Commercial banks in operation on 31st December 2015. Secondary data was collected from Central Bank of Kenya and analysed using Stata Statistics/Data analysis. Generalised Linear Model was used to establish the relationship between asset indicators and bank fragility. The concept of credit creation was explored as the genesis of bank fragility. This study is part of early warning systems in detecting bank fragility. Findings. The research found a direct relationship between a lagged dependent variable, loan portfolio growth, loan deposit ratio and bank fragility. Practical implications. Recommendations are followed on the basis of this study. At first, develop a potential solution by regulators to control loan portfolio growth, cap loan deposit ratio and limit the level of non-performing loans. Banking practitioners should model monthly reporting requirements to ensure that banks are able to disclose the ratio and explain any significant changes. Secondly, since Non-performing loans can act as an incentive for bank managers to seek deposits and lend more thereby exacerbating the problem, banks with NPL to gross loans greater than an upper threshold determined by the regulator should not be allowed to attract more deposits. Thirdly, set the maximum level of loan deposit ratio to avoid expensive, sensitive and high-risk loan capital. Implementation of these recommendations will lead to secured social welfare. Originality/Value. The study examines the role of certain loan asset indicators on bank fragility and extends the discussion in the area of early warning systems and commercial bank instability in Kenya. Research limitations/Future Research. This research contributes to the discussion on bank fragility and early warning systems. The further research should review evidence from other jurisdiction with high numbers of distressed institutions to determine how many months or years before distress the three significant variables could predict fragility. Besides, there is need for research on insider loans as defined and why there was no statistical significance. Paper type – empirical.
UK
Мета роботи – перевірити прогностичну здатність показників позикових активів щодо вразливості комерційних банків у Кенії. Дизайн/Метод/Підхід дослідження. Ця робота базується на позитивіський дослідницькій філософії з дослідним дизайном. У дослідженні брало участь 42 діючих на 31 грудня 2015 року комерційних банки. Вторинні дані були зібрані з Центрального банку Кенії і проаналізовані з використанням Stata Statistics / Data analysis. Узагальнена лінійна модель використовувалася для встановлення зв'язку між показниками активів і вразливістю банків. Концепція створення кредитів була досліджена як генезис вразливості банків. Це дослідження - частина систем раннього попередження для виявлення нестабільності банків. Результати дослідження. Дослідження виявило прямий зв'язок між залежною змінною, зростанням позичкового портфеля, коефіцієнтом позичкових депозитів і вразливістю банків. Практичне значення дослідження. розробити потенційне рішення регулюючими органами для контролю росту позикового портфеля, обмеження норми позичкових депозитів і обмеження рівня непрацюючих позик. Практикуючі банківські фахівці повинні змоделювати вимоги до щомісячної звітності, щоб банки могли розкривати коефіцієнт і пояснювати будь-які істотні зміни. По-друге, оскільки проблемні позики можуть виступати в якості стимулу для менеджерів банків шукати депозити і надавати більше позик, що посилює проблему, банкам з непрацюючими кредитами на загальну суму вище верхнього порогового значення, встановленого регулюючим органом, не слід дозволяти залучати додаткові депозити. По-третє, встановити максимальний рівень коефіцієнта позичкового депозиту, щоб уникнути дорогого, чутливого і високоризикового позичкового капіталу. Виконання цих рекомендацій призведе до гарантованого соціального забезпечення. Оригінальність/Цінність/Наукова новизна дослідження. Дослідження розглядає роль певних показників кредитних активів в уразливості банків і розширює обговорення в області систем раннього попередження і нестабільності комерційних банків в Кенії. Перспективи подальших досліджень  Це дослідження сприяє обговоренню уразливості банків і систем раннього попередження. В ході подальшого дослідження слід вивчити дані з іншої юрисдикції з великою кількістю проблемних установ, щоб визначити, за скільки місяців або років до настання лиха три важливі змінні можуть передбачити вразливість. Крім того, існує потреба в дослідженні інсайдерських кредитів в тому вигляді, в якому вони визначені, і причин відсутності статистичної значущості. Тип статті – емпіричний.
RU
Цель работы – проверить прогностическую способность индикаторов кредитных активов на уязвимость коммерческого банка в Кении. Дизайн/Метод/Подход исследования. Это работа базируется на позитивистской исследовательской философии с исследовательским дизайном. В исследовании приняло участие 42 действующих на 31 декабря 2015 года коммерческих банка. Вторичные данные собраны из Центрального банка Кении и проанализированы с использованием Stata Statistics/Data analysis. Для установления связи между показателями активов и уязвимостью банков использована обобщенная линейная модель. Концепция создания кредита рассматривалась как источник хрупкости банков. Данное исследование – часть систем раннего предупреждения для выявления уязвимости банков. Результаты исследования. Выявлена прямая связь между запаздывающей зависимой переменной, ростом ссудного портфеля, коэффициентом ссудных депозитов и уязвимостью банков. Практическое значение исследования. разработайте потенциальное решение регулирующими органами для контроля роста ссудного портфеля, ограничения коэффициента депозитов ссуд и ограничения уровня неработающих ссуд. Практикующие банковские специалисты должны смоделировать требования к ежемесячной отчетности, чтобы банки могли раскрывать коэффициент и объяснять любые существенные изменения. Во-вторых, поскольку неработающие ссуды могут служить стимулом для менеджеров банков искать депозиты и предоставлять больше ссуд, что усугубляет проблему, банкам с неработающими кредитами на общую сумму выше верхнего порога, установленного регулирующим органом, не следует разрешать привлекать дополнительные депозиты. В-третьих, установите максимальный уровень коэффициента ссудного депозита, чтобы избежать дорогостоящего, чувствительного и высокорискового ссудного капитала. Выполнение этих рекомендаций приведет к гарантированному социальному обеспечению. Оригинальность/Ценность/Научная новизна исследования. Исследована роль в уязвимости банков определенных показателей кредитных активов и расширено обсуждение в области систем раннего предупреждения и нестабильности коммерческих банков в Кении. Перспективы дальнейших исследований Этим исследованием обсуждается уязвимость банков и систем раннего предупреждения. В ходе дальнейших исследований целесообразно изучить данные других юрисдикций с большим количеством неблагополучных учреждений, чтобы определить, за сколько месяцев или лет до наступления бедствия три значимые переменные могут предсказать нестабильность. Также существует потребность в исследовании инсайдерских кредитов, в том виде, в каком они определены, и причин отсутствия статистической значимости. Тип статьи – эмпирический.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2021-03-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_192103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.