Parametry portfela zawierającego inwestycje alternatywne

• Authors: Anna Kasprzak-Czelej
• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

EN

The article briefly describes the portfolio characteristics connected with the distribution of its rates of return and presents the results of empirical studies on the parameters of portfolios including particular alternative investments (commodities, precious metals, real estate fund, hedge funds, investable wine).

Keywords

PL

inwestycje alternatywne; portfel inwestycyjny; kurtoza; skośność

EN

alternative investments; investment portfolio; kurtosis; skewness

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
• Journal: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
• Year: 2013
• Volume: 47
• Issue: 3

Dates

published

2013

online

2015-07-23

Contributors

author

Anna Kasprzak-Czelej

References

• Amene N., Goltz F., Revisiting the Limits of Hedge Fund Indices: A  Comparative Approach, EDHEC Working Paper 2007, July.
• Blümke A., Jak inwestować w  produkty strukturyzowane, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
• Canela M.A., Collazo E.P., Portfolio selection with skewness in emerging market industries, “Emerging Markets Review” 2007, nr 8.
• Chunhachinda P., Dandapani K., Hamid S., Prakash A.J., Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock markets, “Journal of Banking and Finance” 1997, nr 21.
• Harvey C.R., Liechty J.C., Liechty M.W., Mäuller P., Portfolio selection with higher moments, Working Paper. Duke University 2003.
• Jondeau E., Rockinger M., Optimal Portfolio Allocation under Higher Moments, “European Financial Management” 2006, vol. 12, nr 1.
• Kim T.-H., White H., On more robust estimation of skewness and kurtosis, “Finance Research Letters” 2004, nr 1.
• Kostakis A., Muhammad K., Siganos A., Higher co-moments and asset pricing on London Stock Exchange, “Journal of Banking and Finance” 2012, nr 36.
• Mencía J., Sentana E., Multivariate location-scale mixtures of normals and mea-variance-skewness portfolio allocation, “Journal of Econometrics” 2009, nr 153.
• Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i  alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
• Péiro A., Skewness in financial returns, “Journal of Banking and Finance” 1999, nr 23.
• Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
• Sun Q., Yan Y., Skewness persistence with optimal portfolio selection, “Journal of Banking and Finance” 2003, nr 27.

Identifiers

DOI

10.17951/h.2013.47.3.249