Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych

• Authors: Mieczyslaw Kowerski , Jarosław Bielak , Mariusz Poninkiewicz
• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

EN

Most of financial decisions (choices, evaluation) of firms, households and consumers have the qualitative (discrete) character and are determined by microeconomic (idiosyncratic) and macroeconomic factors. So, the financial micro-macro qualitative response models are an excellent choice for financial decisions modelling. They give possibilities to analyse the decision taking into account probability distributions according to the values of micro- and macroeconomic variables as well. In the paper the different forms of such models (binominal and multinominal) were presented and some applications of financial micro-macro qualitative response models were shown.

Keywords

PL

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
• Journal: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
• Year: 2014
• Volume: 48
• Issue: 3

Dates

published

2014

online

2015-05-23

Contributors

author

Mieczyslaw Kowerski

author

Jarosław Bielak

author

Mariusz Poninkiewicz

References

• Baekgaard H., lntegrating Micro and Macro Models: Mutual Benefits, National Centre for Social and Economic Modelling, University of Canberra 2005.
• Cameron A.C., Trivedi P.K., Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, NY 2005.
• Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
• Fama E.F., French K.R., Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or lower Pro- pensity To Pay?, "Journal of Financial Economics" 2001, no 60(1), s. 3-43.
• Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
• Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012a.
• Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012b.
• Jajuga K. Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] S. Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990, s. 218-259.
• Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
• Kowerski M. Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2008, nr 4(14), s. 47-62.
• 11. Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
• 12. Kowerski M., Bielak J., The lnfluence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2013, nr 11(4), s. 91-99.
• 13. Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.

Identifiers

DOI

10.17951/h.2014.48.3.167