ON THE METHOD OF DETECTING CHANGES IN TREND USING PERMUTATION TESTS

• Authors: Michał Miłek , Grzegorz Kończak

Title variants

WYKRYWANIE ZMIAN TRENDU Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW PERMUTACYJNYCH

• Languages of publication: EN

Abstracts

EN

This article presents a proposal of the test for detecting changes in trend. The proposed procedure refers to the permutation test. The use of this procedure allowed the adoption of fairly general assumptions. The proposed method can be used, in particular to detect the appearance of the trend. In this case, it is possible to use this method to monitor industrial processes. The proposed method was compared with known from literature methods used to detect disturbances in monitoring processes. For comparing procedures computer simulations were used.

PL

W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na wykrywanie zmian trendu. Proponowana procedura odwołuje się do testu permutacyjnego. Zastosowanie takiej procedury testowej pozwoliło na przyjęcie dość ogólnych założeń. W szczególności proponowana metoda może być wykorzystywana do wykrywania pojawienia się trendu. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie metody do monitorowania procesów produkcyjnych. Proponowane rozwiązanie porównano ze znanymi z literatury rozwiązaniami z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Keywords

EN

trend; detecting changes; permutation test; Monte Carlo study

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2015
• Volume: 1
• Issue: 311

Dates

published

2016-01-07

Contributors

author

Michał Miłek

• MA, Department of Statistics, Katowice University of Economics

author

Grzegorz Kończak

• Ph.D., Associate Professor, Department of Statistics, Katowice University of Economics

References

• Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
• Efron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New York.
• Good P. (2005) Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses. Science Business Media, Inc.
• Kończak G. (2007) Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
• Kończak G. (2012) Wprowadzenie do symulacji komputerowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012.
• Lehman E. L. (2009) Parametric versus nonparametrics: two alternative methodologies, Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 21, No.4, May 2009, 397-405
• Montgomery D. C. (1996) Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., Arizona State University.
• Perry M. B., Pignatiello Jr.J. J. (2006) Estimation of the Change Point of a Normal Process Mean with a Linear Trend Disturbance in SPC, Quality Technology & Quantitative Management, vol. 3, No. 3, 325 – 334.
• Shao X., Zhang X. (2010) Testing for Change Points in Time Series, Journal of the American Statistical Association, vol. 105, issue 491, pages 1228-1240.

Identifiers

DOI

10.18778/0208-6018.311.05