Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja

• Authors: Jerzy Czesław Ossowski

Title variants

EN

Error correction model and its switching trend - simulation and interpretation

Abstracts

EN

The theoretical part of the article defines the function of the switching trend associated with the unambiguously dynamic error correction model (ECM). The switches in the defined trend are exogenous variables of the dynamic model. Conducting considerations regarding both forms of the cause-and-effect autoregressive model include: - short and long-term multiplier effects of impact of exogenous variables on the endogenous variable were defined, - graphical graphs of the switching trend with its boundary levels are presented, - simulated the behavior of endogenous variable for assumed changes of exogenous variables, - the equivalence of the considered error correction model with its switching trend in deterministic and stochastic conditions was checked.

PL

W części teoretycznej artykułu zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego przyporządkowanego jednoznacznie dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM). Przełącznikami w zdefiniowanym trendzie są zmienne egzogeniczne modelu dynamicznego. Prowadząc rozważania dotyczące obu postaci przyczynowo-skutkowego modelu autoregresyjnego: - zdefiniowano krótko- i długookresowe efekty mnożnikowe oddziaływania zmiennych egzogenicznych na zmienną endogeniczną; - przedstawiono wykresy graficzne trendu przełącznikowego wraz z jego granicznymi poziomami; - przeprowadzono symulację zachowania się zmiennej endogenicznej dla założonych zmian zmiennych egzogenicznych; - sprawdzono równoważność rozpatrywanego modelu korekty błędem z jego trendem przełącznikowym w warunkach deterministycznych i stochastycznych zmian.

Keywords

PL

przyczynowo-skutkowy model dynamiczny; model korekty błędem (ECM); trend przełącznikowy modelu dynamicznego

EN

cause-effect dynamic model; error correction model (ECM); switching trend of the dynamic model

• Publisher: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Journal: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
• Year: 2018
• Volume: 4
• Issue: 27
• Pages: 19-49

Contributors

author

Jerzy Czesław Ossowski

• Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

Identifiers

DOI

10.19253/reme.2018.04.002

Biblioteka Nauki

1878412