Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce

• Authors: Nina Siemieniuk , Łukasz Siemieniuk , Tomasz Siemieniuk

Title variants

EN

The theory of deterministic chaos and the assessment of the attractiveness of construction sector companies in Poland

Abstracts

EN

The chaos theory makes an important contribution to the modeling of economic processes, because the wealth of behaviors of the systems it describes gives the potential possibility of eliminating the inconsistencies between theory and practice. Additionally, chaotic systems are deterministic, i.e. they emphasize the interaction of endogenous factors and refer to the work of the first researchers of economic cycles. Despite many debatable aspects related to the use of deterministic chaos theory algorithms in the process of analyzing joint stock companies on the Warsaw Stock Exchange, their use is fully justified. The aim of the publication is to present the possibility of using measures resulting from the theory of deterministic chaos to assess the attractiveness of investing in specific shares in terms of the economic condition of a given company on the Warsaw Stock Exchange.

PL

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.

Keywords

PL

teoria chaosu; wykładnik Lapunowa; wykładnik Hursta; wymiar fraktalny

EN

chaos theory; Lapunov exponent; Hurst exponent; fractal dimension

• Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
• Journal: Marketing i Rynek
• Year: 2021
• Issue: 7
• Pages: 3-9

Dates

published

2021

Contributors

author

Nina Siemieniuk

• Uniwersytet w Białymstoku

• https://orcid.org/0000000288191301

author

Łukasz Siemieniuk

• Uniwersytet w Białymstoku

• https://orcid.org/0000000201331472

author

Tomasz Siemieniuk

• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

References

• Ciesielski, K. i Pogoda, Z. (2005). Bezmiar matematycznej wyobraźni. Warszawa: Prószyński i S-ka.
• Czekaj, J., Woś, M. i Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Grassberger, P. i Procaccia, I. (1983). Characterization of strange attractors. Physical Review Letters, 50. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.346
• Małyszko, O. (2016). Zastosowanie wykładników Lapunowa do badania stabilności sieci elektroenergetycznej. https://www.elektro.info.pl/artykul/siecielektroenergetyczne/65120,zastosowanie-wykladnikow-lapunowa-do-badania-stabilnosci-sieci-elektroenergetycznej
• Nowiński, M. (2007). Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
• Peters, E. E. (2007). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: Wydawnictwo Wig Press.
• Schuster, H. G. (1993). Chaos deterministyczny. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo WPN.
• Siemieniuk, N. (2001). Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
• Siemieniuk, N. (2009). Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG. Optimum. Studia Ekonomiczne, 44(4).
• Siemieniuk N. (2020). Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
• Siemieniuk, N. i Siemieniuk T. (2015). Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74). https://doi.org/10.18276/frfu. 2015.74/1-16
• Siemieniuk, N., Siemieniuk, T. i Siemieniuk, Ł. (2018). Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 68(19). https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20

Identifiers

DOI

10.33226/1231-7853.2021.7.1

Biblioteka Nauki

2069769