Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej

• Authors: Bogusław Guzik

Title variants

EN

Estimation of Credit Capacity Using Data Envelopment Analysis

Abstracts

EN

The article points out some disadvantages of traditional (based on DEA methodology) procedure of estimating credit capacity which consists in solving CCR and BCC models and estimating a discriminant function where efficiency indicator is a dependent variable and inputs and outputs used in DEA models are independent variables. Since the main problems with this procedure are connected with discriminant function, the author suggests a procedure of credit capacity estimation which uses no discriminant function. The new method is based on DEA methodology, particularly on super-efficiency DEA models (SE-DEA models) with permitted benchmarks. Comparing the credit capacity indicator (here: ranking indicator) with cut-off points enables objects classification.

PL

W artykule wskazano, że tradycyjna dla DEA procedura określania zdolności kredytowej poprzez rozwiązanie zadania CCR lub BCC oraz oszacowanie funkcji dyskryminacyjnej jako funkcji regresji, w której zmienną zależną jest wskaźnik efektywności, a zmiennymi niezależnym są użyte w zadaniu DEA zmienne charakteryzujące nakłady oraz rezultaty ma wiele wad. Głównie dotyczą one funkcji dyskryminacyjnej. W związku z tym zaproponowano procedurę określania zdolności kredytowej w ogóle bez funkcji dyskryminacyjnej. Procedura cały czas opiera się na pojęciach i metodach DEA. W szczególności proponuje się wykorzystanie modelu nadefektywności DEA, a zamiast funkcji dyskryminacyjne proponuje się użyć modeli SE-DEA z dozwolonymi wzorcami. Typowanie obiektów do grup odbywa się tradycyjnie, poprzez porównanie miernika zdolności kredytowej (tu: wskaźnika rankingowego) z punktami odcięcia.

Keywords

PL

DEA; SE-CCR; zdolność kredytowa; DEA z dozwolonymi wzorcami

EN

DEA; SE-CCR; credit capacity; DEA with permitted benchmarks

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Przegląd Statystyczny
• Year: 2009
• Volume: 56
• Issue: 2
• Pages: 3-24

Dates

published

2009

Contributors

author

Bogusław Guzik

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

References

• Altman E.I., [1968], Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, „The Journal of Finance”, 23, 4.
• Andersen P., Petersen N.C., [1993], A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, „Management Science”, 39, 10.
• Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., [1984], Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, „Management Science”, 30.
• Banker R.D., Gilford J.L., [1988], A relative efficiency model for the evaluation of public health nurse productivity, Mellon University Mimeo, Cornegie.
• Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., [1978], Measuring the efficiency of decision making units, „European Journal of Operational Research”, 2.
• Cook W.D., Seiford L.M., [2009], Data envelopment analysis (DEA) – Thirty years on, „European Journal of Operational Research”, 192, 1.
• Chang E.W.I., Chiang Y.H., Tang B.S., [2007], Alternative approach to credit scoring by DEA: Evaluating borrowers with respect to PFI projects, „Building and Environment”, 42, 4.
• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., [2003], A credit scoring approach for the commercial banking sector, „Socio-Economic Planning Sciences”, 37, 2.
• Feruś A., [2006], Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt”, 7.
• Gospodarowicz A., [2004], Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, (red. A. Zeliaś), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Hamrol M., Chodakowski J., [2008], Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje, 3. [12] Min J.H., Lee Q-C., [2008], A practical approach to credit scoring, „Expert System with Applications”, 35, 4.
• Paradi J.C., Asmild M., Simak P.C., [2004], Using DEA and worst practice DEA in credit risk evaluation, „Journal of Productivity Analysis”, 21.
• Truott M.D., Rai A., Zhang A., [1996], The pontential use of DEA for credit applicant acceptance system, „Computers and Operations Research”, 23, 4.
• Yeh Q.J., [1996], The application of data envelopment analysis in conjunction with financial ratios for bank performance evaluation, „Journal of Operational Research Society”, 47, 8.

Identifiers

Biblioteka Nauki

1808299