Uwagi o testach Jarque’a-Bera

• Authors: Czesław Domański

Title variants

EN

Some Remarks on Jarque-Bera Tests

Abstracts

EN

The paper involves a description of simulation experiments aimed at determining the size of Jargue-Bera tests for skewness and kurtosis, as well as selected modifications of those tests. All experiments refer to four different families of probability distributions and consist of one thousand runs each.

PL

W opracowaniu tym analizie symulacyjnej poddane zostały rozmiary testów skośności i kurtozy Jargue’a-Bera oraz ich modyfikacji. Eksperymenty symulacyjne dotyczą wybranych czterech rodzin rozkładów prawdopodobieństwa i obejmuję 10000 powtórzeń każdy.

Keywords

PL

statystyczne testy skośności i kurtozy; rozmiar testu; eksperymenty symylacyjne

EN

statistical tests for skewness and kurtosis; the size of a test; simulation experiments

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Przegląd Statystyczny
• Year: 2010
• Volume: 57
• Issue: 4
• Pages: 19-26

Dates

published

2010

Contributors

author

Czesław Domański

• Uniwersytet Łódzki

References

• Asai M., Dashzeveg U., [2006], Distribution - Free Test for Symmetry with anApplication to S&P Index Returns, http://home.soka.ac.jpfaculty/economics?DP/004.pdf
• Bera A.K., John S., [1983], Test for multivariate normality with Pearson alternatives, Communication Statistics - Theory and Methods, 12, s. 103-117.
• Bera A., Premarante G., [2001], Adjusting the Tests for Skewness and Kurtosis for Distributional Misspecifications, http://www.business.uiuc.edu/Working_Papers/papers/01-0116.pdf
• Domański Cz., [1990], Testy statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Domański Cz., [2009], Testy normalności oparte na momentach, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2, s. 569-577.
• Godfrey L., Orme C., [1991], Testing for Skewness of Regression Distribuances, Economic Letters 37, s. 31-34.
• Jarque C.M., Bera A.K., [1987], A Tests of Observations and Regression Residuals, International Statistical Review, vo. 55, s. 163-172.
• Pearson E.S., [1963], Some problems arising in approximating to probability distributions using moments, Biometrika 50, s. 95-112.
• Piontek K., [2007], Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia 14, s. 122-130.
• White H., [1982], Maximum likelihood estimation of misspecified models, Econometrica, 50, s. 1-25.

Identifiers

Biblioteka Nauki

1830291