Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

Exotic option – innovate instrument financial engineering

Abstracts

EN

In conditions growing globalization, risk management has important meaning to corporate value management. Professional management market risk can contribute for correction of financial result of firm. The exotic options are innovation instruments of financial engineering. The article presents the issues connected with exotic options: the characteristic and types of the options, properties, pay-off function and the examples of application in risk management.

PL

W warunkach narastającego zjawiska globalizacji, zarządzanie ryzykiem ma istotne znaczenie w zarządzaniu wartością firmy. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem rynkowym może przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Opcje egzotyczne są innowacyjnymi instrumentami inżynierii finansowej. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z opcjami egzotycznymi: charakterystyka i rodzaje opcji egzotycznych, własności, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na cenę oraz możliwości zastosowania w zarządzaniu ryzykiem.

Keywords

PL

zarządzanie ryzykiem; inżynieria finansowa

EN

risk management; financial engineering

• Publisher: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
• Journal: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
• Year: 2013
• Volume: Zeszyt
• Issue: XXVII
• Pages: 260-273

Dates

published

2013

Contributors

author

Ewa Dziawgo

References

• Dziawgo E. 2003. Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Dziawgo E. 2006. Opcje o drugim stopniu korelacji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, w: L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
• Dziawgo E. 2008. Efekt dźwigni finansowej w zastosowaniu opcji złożonych, w: J. Hozer (red.) Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Finnegan J. 2001. What is Financial Engineering?, „Financial Engineering News”, nr 26.
• Hull C. J. 2002. Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International. Inc.
• Jajuga K. 2007. Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Joe G. 1999. Defining Financial Engineering, „Financial Engineering News’, nr 9.
• Napiórkowski A. 2002. Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Nelken I. (red.) 1996. The handbook of exotic options: instruments, analysis and applications, McGraw-Hill Book Company, New York.
• Smithson, Ch. W., Smith C. W., Wilford D. S. 2000. Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M. 2001. Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Weron A., Weron R. 1998. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Identifiers

Biblioteka Nauki

2164935