Czy załamania rynków kapitałowych są przewidywalne?

• Authors: Mariola Zalewska

Abstracts

PL

W artykule przedstawiam argumenty za traktowaniem największych załamań rynków jako przypadków szczególnych. Opieram się na pracach Johansena, Sornette'a i Ledoit oraz prezentuję własne opracowanie dotyczące załamania Warszawskiego Indeksu Giełdowego w 1994 roku.

• Publisher: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
• Journal: Problemy Zarządzania
• Year: 2003
• Volume: 1
• Issue: 2 (2)
• Pages: 77-85

Dates

published

2003

Contributors

author

Mariola Zalewska

References

• Feingenbaum J.A. 2001. A statistical analysis of log-periodic precursors to financial crashes. Quantitative Finance. S. 346-360.
• Jajuga K. i T. Jajuga. 1999. Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
• Johansen A. i D. Somette. 1998a. Stock market crashes are outiliers. European Physical Journal B. s. 141-143.
• Johansen A. i D. Sornette. 1998b. A hierarchical model of financial crashes. Physica A. s. 518 -598.
• Johansen A., Somette D. i O. Ledoit. 1999. Predicting Finacial Crashes using disrete sca]e invariance. Journal of Risk. Numer 1, zeszyt 4, 5-32.
• Johansen A., Somette D. i O. Ledoit. 2000. Crashes and critical points. International Journal of Theoretical and Applied Finance. Numer 3, zeszyt 2, s. 219-255.
• Zalewska M. 2001. Nieprzerwane zmiany jako miara zmienności. Symulacja systemów gospodarczych, Antałówka 2001. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ, Politechnika Wrocławska - Instytut Organizacji i Zarządzania.
• Zalewska M. 2002. Wykorzystanie modelu załamania koninktury do oceny polskiego rynku finansowego. Rozprawa doktorska. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Identifiers

Biblioteka Nauki

32101631