Wykorzystanie wymiarów fraktalnych do oceny kondycji ekonomicznej spółek giełdowych w Polsce

• Authors: Łukasz Siemieniuk , Tomasz Siemieniuk

Abstracts

PL

Wymiar fraktalny jest ważną informacją o systemie, ponieważ umożliwia oszacowanie wymiaru korelacyjnego, czyli minimalnej liczby zmiennych dynamicznych, potrzebnych do opisania danego układu. Im liczba jest mniejsza, tym dany system jest mniej skomplikowany i bardziej przewidywalny. Celem publikacji jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania wymiarów fraktalnych, wynikających z teorii chaosu deterministycznego, do oceny kondycji ekonomicznej danej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania autorskie pozwoliły zweryfikować pozytywnie hipotezę, iż notowania spółek giełdowych w Polsce, które chylą się ku upadkowi, posiadają wysoki wymiar fraktalny w porównaniu ze spółkami o dobrej kondycji ekonomicznej.

Keywords

PL

wymiary fraktalne; kondycja ekonomiczna; spółka giełdowa

• Publisher: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
• Journal: Przedsiębiorstwo & Finanse
• Year: 2023
• Pages: 53-61

Dates

published

2023

Contributors

author

Łukasz Siemieniuk

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów

author

Tomasz Siemieniuk

• Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

References

• Bullard J., Butler A., Nonlinearity and Chaos in Economic Models: Implication for Policy Decisions, In: “The Economic Journal” 1993, no 103(419).
• Chorafas D. N., Chaos Theory in the Financial Markets, Irwin, Chicago 1994.
• Dockner E. J., Prskawetz A., Feichtinger G., Nonlinear Dynamics and Predictability in the Austrian Stock Market, eds. C. Heij, et. al., System Dynamics in Economic and Financial Modles, John Wiley Press, 1997.
• Gabryś A., Zarządzanie wartością spółki w kontekście teorii chaosu, Wydawnictwo Aurea Mediocritas, Warszawa 2007.
• http://www.iwiedza.net/download/chaos.pdf (dostęp 13.10.2023)
• Jaditz T., Sayers C. L., Is chaos generic in economic data?, ”International Journal of Bifurcations and Chaos” 1993, vol. 3.
• Levy H., Sarnat M., Capital investment and financial decisions, Prentice Hall, New York 1990.
• Łuczak M., Zastosowanie fraktali do pozyskiwania wiedzy o rynkach kapitałowych, Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą, Seria: „Studia i Materiały” 2005, nr 4.
• Orzeszko W., Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
• Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wydawnictwo Wig Press, Warszawa 1997.
• Schuster G. H., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Identifiers

Biblioteka Nauki

41145167