Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

• Authors: Wincenty Kulpa , Lech Zaręba

Title variants

EN

Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.

Keywords

PL

ryzyko operacyjne; modele; bank

EN

ryzyko operacyjne; modele; bank; ryzyko operacyjne; modele; bank

• Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Journal: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
• Year: 2014
• Volume: 31
• Issue: 2
• Pages: 50-61

Dates

published

2014-04-08

Contributors

author

Wincenty Kulpa

• Uniwersytet Rzeszowski

author

Lech Zaręba

• Uniwersytet Rzeszowski