Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II

• Authors: Emilia Fraszka-Sobczyk , Anna Chojnowska-Michalik

Title variants

PL

Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II

• Languages of publication: EN

Abstracts

EN

In the second part of the paper we prove the convergence of option prices in the presented model to the price that is given by some formula corresponding to the Black-Scholes formula.

PL

model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji

Keywords

EN

Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing

PL

model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji

• Publisher: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie
• Journal: Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
• Year: 2019
• Volume: 69
• Issue: 1
• Pages: 91-108

Dates

published

2020-10-01

Contributors

author

Emilia Fraszka-Sobczyk

author

Anna Chojnowska-Michalik