Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 6

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Potencjał regresu ubezpieczeniowego w przypadku sprawców zdarzeń drogowych bez uprawnień do kierowania pojazdami

100%
Wycinka E.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2018
|
issue 541
323-336
PL
Kierujący bez uprawnień stwarzają znaczne zagrożenie w ruchu drogowym. W razie spowodowania przez nich zdarzenia drogowego zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do wypłaty odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale mają prawo do regresu ubezpieczeniowego. Skuteczność regresu zależy od sytuacji majątkowej sprawców zdarzeń drogowych. Celem niniejszego badania jest analiza cech demograficzno-ekonomicznych sprawców zdarzeń drogowych w Polsce, którzy nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdu. W artykule przedstawiono przegląd przeprowadzonych w innych państwach badań dotyczących sprawców kierujących bez uprawnień. Na podstawie danych z Diagnozy Społecznej przeprowadzono analizę struktury kierujących pojazdami w Polsce. Za pomocą ryzyka względnego porównano sprawców zdarzeń drogowych, biorąc pod uwagę ich wybrane cechy, posiadających uprawnienia z populacją wszystkich kierowców w Polsce oraz sprawców bez uprawnień ze sprawcami posiadającymi uprawnienia.
EN
Unlicensed drivers create a significant threat for the road safety. Insurers are obliged to compensate indemnities even if a car driver does not have a driving licence. However, in such a case, insurers can use an insurance subrogation against these drivers to refund costs of indemnities. The efficacy of subrogation depends on a financial condition of the unlicensed perpetrators of road incidences. The aim of this study is to analyse demographic and economic features of unlicensed perpetrators of traffic incidences. First, the paper presents literature review of the research on unlicensed perpetrators of road incidents in different countries. Second, the data from the “Social Diagnosis” are applied to identify attributes of unlicensed perpetrators of road accidents in Poland. Subsequently, this group of drivers is compared with licensed perpetrators and finally with the population of all drivers in Poland.
2
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących

100%
Wycinka E.
Problemy Zarządzania
|
2015
|
issue 3/2015 (55), t.2
146-157
EN
Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default.
PL
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności.
3
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do badania ryzyka kredytowego

100%
Wycinka E.
Problemy Zarządzania
|
2017
|
issue 1/2017 (66), t.2
145 – 161
PL
Ryzyko kredytowe wynika z możliwości niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorcę i polega na nieotrzymaniu przez bank w ustalonym terminie płatności określonej warunkami kredytu. Ryzyko kredytowe najczęściej jest utożsamiane z wystąpieniem niewypłacalności kredytobiorcy. Jak zauważają Hu i Cheng (2015), w literaturze przedmiotu do tej pory zbyt mało uwagi poświęcono zdarzeniom konkurującym z ryzykiem niewypłacalności i ich potencjalnemu wpływowi na oszacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności. W artykule niewypłacalność kredytobiorcy i wcześniejsza spłata są traktowane jako zdarzenia konkurujące. Do badania natężenia zdarzeń konkurujących zastosowano dwa podejścia – oszacowanie intensywności zdarzenia typu c (cause-specific hazard) oraz metodę intensywności subrozkładu (subdistribution hazard). Omówiono zasady interpretacji wyników w przypadku stosowania każdego z podejść w modelowaniu ryzyka kredytowego. Dla każdego z podejść zbudowano odpowiednie modele regresyjne, przeprowadzono analizę wrażliwości i porównano uzyskane wyniki. Badanie empiryczne przeprowadzono na podstawie próby 5 tys. 60-miesięcznych kredytów udzielonych przez jedną z instytucji kredytowych w Polsce. Do budowy modeli regresyjnych ryzyka niewypłacalności wykorzystano dane aplikacyjne kredytobiorców.
EN
Credit risk arises from the debtor’s possible failure to meet the terms and conditions of the credit contract. As a result, the bank does not receive a particular payment stipulated by the contractual provisions. Credit risk usually equates with the credit taker’s insolvency. Hu and Cheng (2015) note the shortage of studies devoted to other kinds of credit risks competing with the risk of default and their influence on the evaluation of the probability of default. In the article, a default and an early repayment are considered to be competing risks. Two approaches were used to research the intensity of competing risks: evaluation of cause-specific hazard and sub-distribution hazard respectively. The interpretation principles within the results acquired by the use of either method have been discussed. For either of the approaches, proper regression models have been set up, alongside conducting the sensitivity analysis. The results have been duly compared. The empirical study employed a sample of 5000 sixty-months’ credits granted by one of the Polish financial institutions. Application characteristics of the credit takers have been used in regression models as covariates.
4
Publication available in full text mode
Content available

An analysis of job seniority among unemployed. Application of model

63%
Jackowska B., Wycinka E., Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
W artykule wykorzystano metody analizy przeżycia (analizy historii zdarzeń do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób długotrwale bezrobotnych. W pierwszym posłużono się analizą Kaplana-Meiera w celu identyfikacji oraz efektywnej kategoryzacji zmiennych determinujących długość okresu ostatniej pracy. W drugim kroku skonstruowano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Przy konstrukcji modelu wykorzystano następujące kryteria: test istotności modelu oparty na ilorazie wiarygodności oraz kryteria informacyjne. Szczególną uwagę poświęcono własnościom modelu Coxa w celu zapewnienia poprawności jego stosowania w zagadnieniach społeczno-ekonomicznych.
5
Publication available in full text mode
Content available

Significance tests of differences between two crossing survival curves for small samples

63%
Jurkiewicz T., Wycinka E., Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
Analiza przeżycia to zespół metod służących do modelowania czasu trwania kohorty, której jednostki są obserwowane od zdefiniowanego momentu początkowego do zdefiniowanego zdarzenia końcowego. Czas trwania jest traktowany jako zmienna losowa ciągła. Specyfika metod analizy przeżycia związana jest z występowaniem obserwacji cenzurowanych (uciętych) oraz tym, iż funkcje gęstości obserwowanej zmiennej są często nieznane, a rozkłady silnie asymetryczne, co uniemożliwia stosowanie metod klasycznej statystyki. Podstawową funkcją stosowaną w analizie przeżycia jest funkcja dalszego trwania wyrażająca prawdopodobieństwo, że jednostka nie doświadczy zdarzenia końcowego przed czasem t. Metodą oceny, czy pewne zmienne mają wpływ na zróżnicowanie czasu trwania jednostek, jest przeprowadzanie testów porównujących krzywe przeżycia na podstawie dwóch (lub więcej prób). Znaczna liczba tych testów została zaproponowana w ostatnich latach, w tym testy: Log-rank, będący jednym z lub najpopularniejszym, test Gehana, Tarone-Ware, Peto-Peto, Harringtona-Fleminga, testy typu Renyi. W literaturze mało uwagi poświęca się jednakże porównaniu własności tych testów. W poniższym opracowaniu przeprowadzono, przy wykorzystaniu metody Monte Carlo, analizę porównawczą mocy predykcyjnej testów dla dwóch krzywych przeżycia w małych próbach z różnym udziałem jednostek cenzurowanych. Losowano próby z populacji o założonym rozkładzie Weibulla przy różnych proporcjach jednostek kompletnych i cenzurowanych (o losowej kolejności pojawiania się ustalanej w oparciu o rozkład jednostajny) w celu określenia efektywnej wielkości prób dla poszczególnych testów. Szczególną wagę poświęcono problemowi krzyżowania się krzywych przeżycia i zdolności testów do wykrywania różnic między krzywymi przeżycia w takiej sytuacji.
6
Publication available in full text mode
Content available

Evaluation of the Degree of Integration among European Insurance Markets

63%
Jurkiewicz T., Wycinka E., University of Gdańsk D. o. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2006
|
vol. 196
EN
The insurance internal market has existed since 1993 (enforced by the third life directive). Its’ main features are a common framework to allow insurers to operate throughout the EU and to establish and provide services freely. On the other hand, the legal framework was designed to protect customers, particularly individuals, where the safe delivery of promised benefits can be vital. One can observe that these frameworks do not guarantee that insurance markets develop in the same way. Insurers are more likely to set up their businesses in some countries than in others. There are also differences in: the number of policies, the amount of benefits and other indicators among European countries. The question is, whether we can talk about the internal market or rather a group of different national markets. Trying to answer this question, we have to take into account a set of variables that shows all the major aspects of integration. The main purpose of this study is evaluating the level of European markets integration by using multivariate statistical methods. We shall also compare results obtained owing to application of different methods and will try to explain similarities and differences between the obtained results.
PL
Jednolity rynek ubezpieczeń funkcjonuje we Wspólnocie Europejskiej od 1993 r. (od wprowadzenia dyrektywy trzeciej generacji w ubezpieczeniach na życie). Jego działanie oparte jest na trzech podstawowych zasadach tworzących Unię Europejską, swobody tworzenia podmiotów gospodarczych, swobody świadczenia usług oraz przepływu kapitału między krajami. Celem rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Wspólnoty dostępu do możliwie najszerszej gamy wysokiej jakości produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń z obszaru całej Wspólnoty. Ubezpieczyciele upoważnieni do działania w jakimkolwiek państwie członkowskim mogą prowadzić swoją działalność na terenie całej Wspólnoty i podlegają takim samym zasadom nadzoru. Gwarantowane dyrektywami jednakowe warunki rozwoju sektora ubezpieczeń nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w regulacjach wewnętrznych państw członkowskich. Część z nich, Poprzez sprzyjające regulacje podatkowe i administracyjne, jest zdecydowanie częściej wybierana przez zakłady ubezpieczeń jako państwo siedziby. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy europejski rynek ubezpieczeń jest organizmem jednolitym? Próba odpowiedzi na to pytanie wiąże się z oceną stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Ocena taka nie może ograniczać się do analizy tylko jednego wskaźnika ekonomiczno-ubezpieczeniowego, gdyż zagadnienie integracji rynków ubezpieczeniowych, jak wskazano, jest zjawiskiem wieloaspektowym. W celu dokonania poprawnej oceny stopnia integracji rynków można posłużyć się metodami statystyki wielowymiarowej. Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej przy wykorzystaniu metod analizy wielowymiarowej. Równoległym celem jest porównanie wyników uzyskiwanych przy pomocy różnych metod statystyki wielowymiarowej i próba ich oceny.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.