Search results

1

Seniors in cities and senior-friendly cities analysis for selected Polish cities – robust taxonomic approach

100%

Trzpiot G.

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

|

2020

|

issue vol. 24, nr 2

30-40

EN

The purpose of the article is to assess selected large cities in Poland as senior-friendly. Using the municipal population forecast for 2017-2030 published in 2017, together with the available database, own analyses were made for selected cities in Poland. Additionally for the description of ‘senior-friendly’ cities, it was assumed that the starting point is the WHO definition, which indicated four main criteria determining whether a given city can be considered to be friendly to the elderly. In a city friendly to seniors, the principles, services, environment and structures built up support the active ageing process and avail it for the residents. For the purposes of the research, taking into account the above objectives and based on published sources, a descriptive model was created. The study assessed selected Polish cities as senior-friendly cities, using the robust taxonomic approach.

PL

Celem artykułu jest ocena wybranych dużych miast w Polsce jako przyjaznych seniorom. Korzystając z prognozy ludności miejskiej na lata 2017-2030 opublikowanej w 2017 r., wraz z dostępną bazą danych, przeprowadzono własne analizy dla wybranych miast w Polsce. Dodatkowo w opisie miast przyjaznych seniorom przyjęto, że punktem wyjścia jest definicja WHO, która wskazała cztery główne kryteria określające, czy dane miasto można uznać za przyjazne dla osób starszych. W mieście przyjaznym dla seniorów przyjmowane regulacje, usługi, środowisko i kreowanie odpowiednich struktur wspierają proces aktywnego starzenia się i pomagają mieszkańcom. Na potrzeby badań, uwzględniając powyższe cele i na podstawie opublikowanych źródeł, stworzono model opisowy. W badaniu oceniono wybrane miasta polskie jako miasta przyjazne seniorom, stosując odporne podejście taksonomiczne.

2

Działania edukacyjne i inicjatywy Federacji Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych

100%

Trzpiot G.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2018

|

issue 6

73-79

PL

W artykule przedstawiono europejskie stowarzyszenie towarzystw statystycznych — Federację Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych (FENStatS) — oraz inicjatywy przez nie podejmowane. Porozumienia zawierane pomiędzy towarzystwami statystycznymi tworzą najnowsze oblicze statystyki europejskiej. W inicjatywach FENStatS uczestniczy Polskie Towarzystwo Statystyczne.

EN

The article presents the European association of statistical societies — Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) — and initiatives taken by them. The agreements concluded between the statistical societies create the latest picture of European statistics. The Polish Statistical Association participates in the FENStatS initiatives.

3

Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki

100%

Trzpiot G.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2018

|

issue 8

65-78

PL

Podstawowym celem polityki spójności jest redukowanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów. Determinanty podejmowanych działań są ciągle dyskutowane i poddawane badaniom. Istotnym czynnikiem wpływającym na sukces gospodarczy jest kapitał ludzki. W artykule przeprowadzono rozważania na temat pomiaru relacji zasobów kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego w regionach. Wykorzystano dane GUS za lata 2010—2015. W badaniu, mającym na celu wskazanie zależności pomiędzy kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w regionach, zastosowano miernik kapitału ludzkiego (KL). Ustalone zależności mają charakter zmian nieliniowych.

EN

The primary objective of cohesion policy is to reduce the differences in the economic development of the regions. The determinants of taken actions are the subject of research and discussion. An important factor in economic success is human capital. The article discusses the measurement of the relations between human capital resources and economic development in regions. Data of Statistics Poland for the years 2010—2015 were used. In the study, aimed at indicating the relationship between human capital and the level of economic development in the regions, a measure of human capital (HC) was applied. The established dependencies are of a non-linear nature.

4

Multivalued Markov Processes

100%

Trzpiot G., Karol Adamiecki University оf Economics K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

vol. 206

EN

Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.

PL

Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.

5

Geometryczne własności regresji kwantylowej

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2017

|

vol. 344

145-157

PL

Zastosowania miar porządkowych, w tym kwantyli, znajdujemy w różnych obszarach zastosowań, w szczególności w statystyce odpornej. Odejście od klasycznego podejścia bazującego na momentach zmiennej losowej wynika zazwyczaj z analizowanego zbioru danych, który nie spełnia założeń modeli. Dwa pierwsze momenty zmiennej losowej, na których budujemy dalej modele regresji, nie są adekwatne w opisie zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. Zbiory danych z asymetrycznymi rozkładami również nie powinny być analizowane z wykorzystaniem modeli regresji estymowanych MNK. Celem artykułu jest prezentacja własności geometrycznych regresji kwantylowej. To podejście metodologiczne wykorzystuje wartości rozkładu, wyznaczając zbiór kwantyli oraz zbiór modeli regresji.

EN

The use of ordinal measures, including quantles, is found in various areas of application, in particular robust statistics. The retreat from the classical approach based on the moments of random variables is usually the result of a data set that does not meet the assumptions of the models. The first two moments of the random variable, on which we are building the regression models, are not adequate in describing the sets of observation data sets. Data sets with asymmetric distributions should also not be analyzed using regression models estimated by MNK. The aim of this paper is to present the geometrical properties of quantile regression. This methodological approach uses the values of the distribution of the random variables by determining the set of quantiles and the set of regression models.

6

Multivalued coherent risk measures

100%

Trzpiot G., Department of Statistics U. o. E. i. K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

vol. 216

EN

The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.

PL

Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.

7

Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test

100%

Trzpiot G., Academy of Economics D. o. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2000

|

vol. 152

EN

Stochastic Dominance tests can be employed to assist decision-makers in ordering uncertain alternatives. Thes tests require specification of alternatives probability distributions and the assumption of the utility function of the decision-maker. With these assumptions, decision alternatives can be partitioned into classes by stochastic dominance or inverse stochastic dominance (stop-loss dominance). This paper notices procedures to identify this class of alternatives in case of multivalued probability distributions.

8

Some Properties of the Robust Trend Tests

100%

Trzpiot G., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

vol. 269

EN

Formal testing of whether a time series contains a trend is greatly complicated by the fact that in practice it is not known whether the trend is embedded in an I(0) or I(1), series, that is, within a weakly or strongly autocorrelated series. In this article we would like to present the properties of behavior of the robust (to the order of integration of the data) trend tests of Bunzel and Vogelsang (2005), Harvey et al. (2007) and Perron and Yabu (2009). These statistics are termed ‘robust’ in the sense that the asymptotic critical values for testing hypotheses on the trend coefficient.

9

Extreme Value Distributions and Robust Estimation

100%

Trzpiot G., Department of Statistics U. o. E. i. K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

vol. 228

PL

Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych. Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.

EN

In parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations.

10

Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych w regionach Polski

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2016

|

vol. 290

13-26

PL

Celem artykułu jest spojrzenie na zróżnicowanie wybranych procesów demograficznych w regionach Polski. Procesy demograficzne przebiegają z różnym natężeniem i różnym tempem. W oparciu o najnowsza prognozę GUS dotyczącą ludności Polski na lata 2014-2050 podejmiemy analizę dynamiki zmian oraz dynamiki zróżnicowania zmian zachodzących w wybranych procesach demograficznych.

EN

The main aim of this article is close look at chosen demographic process in region in Poland. Demographic process goes in different concentration and different dynamic. In the context of population projection 2014-2050 we try to go to dynamic analysis of changes and difference in these changes in some demographic processes.

11

Some tests for quantile regression models

100%

Trzpiot G., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

vol. 255

PL

Przedstawiamy test weryfikujący jakość specyfikacji modelu regresji kwantylowej. Często wyznaczamy modele regresji kwantylowej i przeprowadzamy dalsze wnioskowanie analizując jedynie poziom błędów. Przedstawimy test dla funkcjonalnej formy modelu regresji kwantylowej. Test dopasowuje zmienną zależną jako wyjaśniającą oraz sprawdza istotność wprowadzonej do modelu zmiennej. Dodatkowo porównamy z nieparametryczną specyfikacją modelu wykorzystującą funkcję jądrową oraz przedział parametrów. Słowa kluczowe: test model regresji kwantylowej.

12

Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance

100%

Trzpiot G., Department of Statistics A. o. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

vol. 175

EN

This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the value of preference relations.

PL

W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest wartość dla powiązań preferowanych.

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2017

|

vol. 340

177-194

PL

Szacowanie prawdopodobieństwa w problemach, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, jest zazwyczaj niezwykle trudnym zadaniem, podlega bowiem wielu źródłom niepewności. Wiemy, że rozkłady prawdopodobieństwa mogą zmieniać się w czasie, co prowadzi do bardzo trudnych ocen ryzyka wywołanych przez konkretne decyzje. Rozważając rozkłady prawdopodobieństwa oraz zbiór nominalnych miar ryzyka, przedstawiamy koncepcję odpornej miary ryzyka. Odporną miarę ryzyka rozpatrzymy jako najgorszy możliwy zbiór ryzyk przy założeniu, że każdy ze zbiorów rozkładów prawdopodobieństwa jest prawdopodobny. Omówimy właściwości odpornej miary ryzyka związane z nominalnymi zbiorami ryzyka, takie jak wypukłość lub koherencja. W szczególności omówimy odporną wersję warunkowego Value-at-Risk (CVaR). Zastosowania omówionego podejścia odniesiemy do aktywów z GPW w Warszawie.

EN

Estimating the probabilities by which different events might occur is usually a difficult problem. Usually probabilities change over time, leading to a very difficult to evalued of the risk induced by any particular decision. For a given set of probability measures and a set of nominal risk measures, we describe robust risk measure as the worst possible of risks when each of probability measures may occur. We describe some properties of those of our nominal risk measures, such as convexity or coherence. We use a robust version of the Conditional Value-at-Risk (CVaR). We applied Robust CVaR (RCVaR) using data from the Warsaw Stock Exchange.

19

Multivariate Multivalued Random Variable

100%

Trzpiot G., The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

vol. 162

EN

Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.

PL

Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.

20

Rozważania o p-value

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2016

|

vol. 304

58-67

PL

Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych z powszechnym wykorzystywaniem oprogramowania statystycznego i interpretowaniem wyników badań. Badania prowadzone w naukach ekonomicznych różnią się założeniami i celem od analiz prowadzonych w naukach medycznych czy w naukach społecznych. Wykorzystujemy podobne metody badawcze, choć nie zawsze widzimy zasadnicze różne w podejściu do wykorzystywanych modeli statystycznych, zwłaszcza w warstwie spełnienia założeń o rozkładach zmiennych losowych. Poszukujemy szybkich i pewnych interpretacji wyników, co rodzi zagrożenia dla całości prowadzonych badań.

EN

The aim of this article is to present the problems associated with the commone use of statistical software and interpreting test results. Research in economics vary the spirit and purpose of research in the medical sciences and the social sciences. We use similar research methods, though not always see different fundamental approach to the used statistical models, especially in a layer to meet the assumptions of distributions of random variables. We are looking for fast and reliable interpretation of the results which poses a threat to the entire research.

Refine search results

Seniors in cities and senior-friendly cities analysis for selected Polish cities – robust taxonomic approach

Działania edukacyjne i inicjatywy Federacji Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych

Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki

Multivalued Markov Processes

Geometryczne własności regresji kwantylowej

Multivalued coherent risk measures

Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test

Some Properties of the Robust Trend Tests

Extreme Value Distributions and Robust Estimation

Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych w regionach Polski

Some tests for quantile regression models

Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance

Coherent risk measures in multiperiod models

Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis

Multivalued Stochastic Processes

Bayesian Spatial Quantile Regression

Properties of Transformation Quantile Regression Model

Odporny pomiar ryzyka

Multivariate Multivalued Random Variable

Rozważania o p-value