Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 10

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

ASSESSMENT OF MODEL RISK IN FINANCIAL MARKETS

100%
Jajuga K.
Optimum. Studia Ekonomiczne
|
2010
|
issue 4 (48)
35-43
EN
The paper presents the problem of assessment of risk in financial models. This is important from practical point of view since inappropriate use of models in financial markets may cause large losses. The paper describes the sources of model risk and the methods of measuring and handling this risk. Two types of measures are proposed: distribution based measures and sensitivity measures. The remaining part of the paper contains two examples. The first one concerns risk of optimal two-stock selection related to estimation of the correlation coefficient, the second one concerns the risk of option pricing related to estimation of the volatility parameter.
2
Publication available in full text mode
Content available

Ekonometria a finanse - historia i współczesność

100%
Jajuga K., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2007
|
vol. 205
EN
The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given.
3
Publication available in full text mode
Content available

Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach

100%
Jajuga K., Department of Financial Investments and Risk Management W. U. o. E.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 216
EN
The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.
PL
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.
4
Publication available in full text mode
Content available

On a generalization of the principal component analysis

100%
Jajuga K., Economic Academy in Wrocław
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1987
|
vol. 68
5
Publication available in full text mode
Content available

Tail Dependence in Bivariate Distributions

100%
Jajuga K., Wrocław University of Economics D. o. F. I. a. I.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2005
|
vol. 194
PL
W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń.
EN
In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis.
6
Publication available in full text mode
Content available

On Regression Analysis in the Case of Heterogeneity of a Set of Objects

100%
Jajuga K., Academy of Economics W.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1989
|
vol. 90
PL
W artykule prezentuje się metodologie badań statystycznych w rozumieniu analizy regresji dla przypadku, gdy zbiór obiektów, będących przedmiotem badania, nie jest jednorodny. Proponuje się dwie metody pozwalające określić homogeniczne klasy o hiperelipsoidalnym kształcie. Wszystkie rozważania są ilustrowane czterema przykładami.
7
Publication available in full text mode
Content available

Sprawozdanie z XXII Konferencji Naukowej nt. „Klasyfikacja i Analiza Danych - Teoria i Zastosowania”

63%
Jajuga K., Walesiak M.
Przegląd Statystyczny
|
2013
|
vol. 60
|
issue 4
551-559
8
Publication available in full text mode
Content available

The XXIV Conference “Classification and Data Analysis – Theory and Applications” 14-16 September 2015, Gdańsk, Poland

63%
Jajuga K., Walesiak M.
Statistics in Transition new series
|
2016
|
vol. 17
|
issue 2
353-354
9
Publication available in full text mode
Content available

Application of Classification Methods to the Determination of Linear Econometric Model Domain

63%
Hellwig Z., Jajuga K., Academy of Economics W.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1989
|
vol. 90
PL
Artykuł zawiera opis pięciu podejść do problemu wyznaczania dziedziny liniowego modelu ekonometrycznego. Są to: 1) wartości zmiennych objaśniających należą do hipersześcianów , 2) wartości zmiennych spełniają pewne warunki skorelowania i istotności parametrów, 3) przypadek (1) wg metody głównych składowych, 4 ) wartości zmiennych są określane dla mieszanek rozkładów, 5) taksonomiczne metody określania dziedziny modelu. Przez dziedzinę liniowego modelu rozumie się zbiór dopuszczalnych wartości zmiennych objaśniających.
10
Publication available in full text mode
Content available

Sprawozdanie z XXIII Konferencji Naukowej nt. „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania”

51%
Jajuga K., Markowicz I., Walesiak M.
Przegląd Statystyczny
|
2014
|
vol. 61
|
issue 4
459-467
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.