Artykuł dotyczy analizy mocy testów opartych na maksymalnej długości serii z jednej strony mediany (Sa), mniejszej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany (SD), większej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany weryfikujących hipotezę o niezależności kolejnych elementów w próbie. W świetle przeprowadzonych badań uzyskano między innymi następujące wnioski: test Sg okazał się mocniejszy od testów SA i SB, wyjąwszy przypadki dużej asymetrii i autokorelacji ; test SG Jest mocniejszy od testu SD tylko w przypadku p bliskich 0 ,5 i małej autokorelacji; moc rozważanych testów Jest największa dla p=0,5.
W ostatnich latach powstało kilka prac na temat metod estymacji parametrów postaci końcowej liniowych modeli ekonometrycznych [ 1, 2, 3 ], jednakże żadna z nich nie zawiera algorytmu pozwalającego na obliczenie wartości estymatorów parametrów tej postaci. Głównym celem tego artykułu jest prezentacja takiego właśnie algorytmu. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza jest wstępem i zawiera informacje wejściowe do algorytmu estymującego parametry postaci końcowej. Druga natomiast przedstawia opis algorytmu.
Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia niektórych numerycznych własności tych algorytmów. Stwierdzono, iż a ) wszystkie analizowane algorytmy, oprócz bazującego na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej, wykazywały małą odporność na złe uwarunkowanie odwracanej macierzy; b) najszybszy algorytm Willnera był najmniej precyzyjny ; c ) algorytm GEINW Warmusa był najbardziej precyzyjny pod względem spełnienia czterech warunków określających uogólnioną odwrotność macierzy A+ d) w przypadku wzrastającego złego uwarunkowania najbardziej stabilny okazał się (w sensie A+1 i spełniania definicji A+ ) algorytm oparty na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.