Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 7

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Some tests for quantile regression models

100%
Trzpiot G., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
Przedstawiamy test weryfikujący jakość specyfikacji modelu regresji kwantylowej. Często wyznaczamy modele regresji kwantylowej i przeprowadzamy dalsze wnioskowanie analizując jedynie poziom błędów. Przedstawimy test dla funkcjonalnej formy modelu regresji kwantylowej. Test dopasowuje zmienną zależną jako wyjaśniającą oraz sprawdza istotność wprowadzonej do modelu zmiennej. Dodatkowo porównamy z nieparametryczną specyfikacją modelu wykorzystującą funkcję jądrową oraz przedział parametrów. Słowa kluczowe: test model regresji kwantylowej.
2
Publication available in full text mode
Content available

The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland

100%
Ganczarek-Gamrot A., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2010
|
vol. 235
PL
W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfi- kacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych.
3
Publication available in full text mode
Content available

Coherent risk measures in multiperiod models

100%
Trzpiot G., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2010
|
vol. 235
PL
Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe aksjomaty definiujące miary koherentne dynamicznie. Omówimy własności przedstawionego modelu oraz pokażemy możliwość wykorzystania modelu do zabezpieczenia pozycji finansowej wykorzystując wybraną klasę miar ryzyka.
4
Publication available in full text mode
Content available

Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange

100%
Trzpiot G., Majewska J., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
5
Publication available in full text mode
Content available

Some Properties of the Robust Trend Tests

100%
Trzpiot G., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 269
EN
Formal testing of whether a time series contains a trend is greatly complicated by the fact that in practice it is not known whether the trend is embedded in an I(0) or I(1), series, that is, within a weakly or strongly autocorrelated series. In this article we would like to present the properties of behavior of the robust (to the order of integration of the data) trend tests of Bunzel and Vogelsang (2005), Harvey et al. (2007) and Perron and Yabu (2009). These statistics are termed ‘robust’ in the sense that the asymptotic critical values for testing hypotheses on the trend coefficient.
6
Publication available in full text mode
Content available

Drzewa decyzyjne w statystycznej analizie decyzji na przykładzie wirtualnych łańcuchów dostaw

100%
Trzpiot G., Ganczarek A., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
The aim of this article is to measure the influence of: IT and communication systems logistic competences and the transport-spedition-logistic branch on the development of virtual supply chain. Moreover, actions enabling the effective formation of virtual supply chains in the enterprises are proposed. Based on results of the survey of Silesian businesses having significant influence on regional development and the competitiveness of the economy, a statistical analysis of decisions taken in the field of logistics was carried out by applying decision trees technique.
7
Publication available in full text mode
Content available

Metody klasyfikacyjne danych w analizach wirtualnych łańcuchów dostaw

100%
Trzpiot G., Ganczarek A., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
In this paper the classification of data obtained in the survey of Silesian businesses is presented. The survey was aimed at production, commerce and service enterprises, The main objective was to classify the factors determining the virtual supply chain consisting of IT and communication systems logistic competences and the transport-spedition-logistic branch. Due to the qualitative and quantitative character of variables, methods based on varying similarity measures were used.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.