Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 2 Studia i Materiały

Authors help

  1. 2 Rurka A.

Years help

  1. 1 2006

  2. 1 2005

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Krótkookresowy model ryzyka ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie

100%
Rurka A.
Studia i Materiały
|
2006
|
issue 2
65-74
PL
Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładzie. Przy pomiarze ryzyka wykorzystano algorytm De Prila oraz aproksymację sumy szkód rozkładem normalnym. Podjęto ponadto próbę przedstawienia możliwości zastosowania modelu indywidualnego ryzyka w ocenie kontraktów ubezpieczeniowych. W tym celu zaprezentowano sposób ustalania wysokości współczynnika bezpieczeństwa oraz poziomu retencji w przypadku kontraktu ubezpieczeniowego typu excess of loss.
2
Publication available in full text mode
Content available

Reasekuracja a zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

100%
Rurka A.
Studia i Materiały
|
2005
|
issue 1
54-63
PL
W opracowaniu podjęto próbę zobrazowania znaczenia reasekuracji w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. Przedstawiono w tym celu pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego oraz naświetlono problematykę zarządzania ryzykiem przez ubezpieczyciela, w tym – etapy tego procesu. Zaprezentowano następnie pojęcie oraz istotę reasekuracji jako gwaranta bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ponadto dokonano analizy pełnionych przez nią funkcji – technicznej i finansowej. Znaczenie reasekuracji jako czynnika zmniejszającego ryzyko omówiono w kontekście zagadnienia ruiny ubezpieczyciela. Przedstawiono w tym celu model przepływów finansowych oraz wykorzystano znane z nauk aktuarialnych oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny Lundberga-Cramera. Wprowadzając pojęcia wskaźnika finansowej równowagi operacji ubezpieczeniowych oraz maksimum reasekuracyjnego, zwrócono uwagę na wybrane aspekty związane z rolą reasekuracji jako czynnika stabilizacji wyników finansowych ubezpieczyciela. Zaprezentowano również pojęcie marginesu wypłacalności w świetle regulacji ustawowych oraz wpływ operacji cedowania ryzyka na jego wartość. Na zakończenie, przedstawiono wybrane wskaźniki ekonomiczne, wykorzystywane przy ocenie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń oraz uwzględniające w swej konstrukcji zakres stosowania metod reasekuracyjnych. Opracowanie to stanowi jedynie zarys prezentowanej problematyki, ujętej od strony matematyczno-statystycznej.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.