Search results

1

A Proposal of Modification of Agglomerative Clustering Algorithms

100%

Korzeniewski J., Department of Statistical Methods U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

vol. 228

PL

W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji dowolnego algorytmu aglomeracyjnego łączenia obserwacji w skupienia. Ideą modyfikacji jest położenie większego nacisku na łączenie skupień w tych obszarach, w których lokalna gęstość rozkładu obserwacji jest większa. Modyfikację zastosowano do czterech klasycznych algorytmów: aglomeracji pojedynczego połączenia, całkowitego połączenia, środka ciężkości i średniej odległości klasowej. Jakość otrzymywanych grupowań była oceniana przy pomocy odsetka obserwacji o ujemnym indeksie sylwetkowym. Wyniki pokazują, że zaproponowane modyfikacje prawie zawsze poprawiają tradycyjne algorytmy.

EN

In the paper, a modification o f agglomerative clustering algorithms is proposed which can be applied to any kind o f agglomeraitve algorithm. The idea o f die modification is to stress the local density o f observations’ distribution, while performing clustering based on the dissimilarity matrix. The following clustering algorithms are examined: single link, complete link, group average link and centroid link. The quality o f clustering is assessed by means o f the silhouette indices on subsets generated with the Milligan’s Clustgen software. The results prove that the Author’s modifications almost always improve the standard methods.

2

Homoscedasticity test for the linear trend

100%

Domański C., Department of Statistical Methods U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

vol. 156

PL

W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.

EN

Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.

3

Wprowadzenie

100%

Domański C., Department of Statistical Methods U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

vol. 156

Refine search results

3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

3 Department of Statistical Methods U. o. Ł.

2 Domański C.

1 Korzeniewski J.

1 2009

2 2002

A Proposal of Modification of Agglomerative Clustering Algorithms

Homoscedasticity test for the linear trend

Wprowadzenie