Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 10

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Wpływ doboru metod wyznaczania parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów układu dynamicznego na dokładność prognoz

100%
Zeug-Żebro K.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2012
|
issue 898
41-54
XX
Forecasting economic phenomena is a complex issue which in recent decades some have approached using different statistical and econometric methods. There has recently been a huge increase in interest in the theory of non-linear dynamic systems. This has resulted in the emergence of new prediction methods that use the concepts and methods associated with non-linear dynamic systems. One of this theory’s main forecasting tools is the reconstruction of the state space of the dynamic system. It consists in approximately the original state space and dynamics of the system through the construction of multi-dimensional space only on the basis of observations of one variable. The most common reconstruction method is the method of delays, which can be employed to build a set of d variables using a one-dimensional time series xt. These variables are obtained by shifting “the original” time series about a fixed delay τ. The main goal of the article is to assess the quality of the forecasts obtained using (d, τ) parameters of the state space reconstruction of a dynamic system of designated methods: correlation integrals C – C, mutual information, an analysis of auto-correlation functions, and false nearest neighbours. The test will be conducted based on financial time series, which consist of the closing prices of shares of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
2
Publication available in full text mode
Content available

Badanie wpływu redukcji szumu na identyfikację dynamiki chaotycznej na przykładzie finansowych szeregów czasowych

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 207
269-280
PL
Filtracja danych jest bardzo ważnym etapem badań związanych z odróżnianiem szeregów chaotycznych od losowych. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu jest metoda najbliższych sąsiadów. Pierwotnie została ona stworzona w celu prognozowania, jednak późniejsze prace badawcze pokazały, że jest ona również dobrym narzędziem umożliwiającym redukcję szumu w szeregach czasowych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu redukcji szumu metodą najbliższych sąsiadów na identyfikację chaosu w wybranych szeregach czasowych. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie ekonomicznych szeregów czasowych, złożonych z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz dziennych kursów walut.
EN
The data filtration is very important stage of research involving distinguishing the chaotic series from random series. One of the methods used for this purpose is the nearest neighbor method. It was originally designed to predict, but later research showed that it was also a good tool for reducing noise in the time series. The aim of the article will be to study the effect of noise reduction, carried out using the nearest neighbor method, on the identification of chaotic dynamics in the selected time series. The test will be conducted based on the economic time series which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
3
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz finansowych szeregów czasowych

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 146
111-118
EN
The real time series xt is usually disturbed by random noise. His source may be errors of measurement and errors of rounding made during data analysis. The random noise may also represent an exogenous factors affecting the dynamics of the system or be a consequence of the statistical nature of the phenomena, e.g. which are affected by human decisions. Since the presence of noise in the data can significantly affect the quality of the forecasts, the aim of the article will be to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the method of nearest neighbors. The test will be conducted on the basis of the financial time series, which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
4
Publication available in full text mode
Content available

Analiza zjawiska starzenia się ludności Śląska w ujęciu przestrzennym

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 191
100-113
EN
Methods of spatial statistics are used to identify spatial patterns and spatial dependency. Testing occurrence of spatial dependency boils down to verify the hypothesis of the existence of spatial autocorrelation in the data spatially localized. The evaluation of spatial autocorrelation requires the knowledge of the extent and specificity of spatial diversity, i.e. diversity of characteristics of individual sites and geographic regions. The main objective of this paper is to study the dynamics of an aging population as well as analysis of the spatial dependences of the ageing index. Research will be conducted using measures of global and local spatial autocorrelation. The data used in analysis come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. All calculations and presented maps were made in the R CRAN.
5
Publication available in full text mode
Content available

Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 265
120-132
PL
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
6
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 227
109-124
PL
W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
7
Publication available in full text mode
Content available

Badanie wpływu redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 159
124-135
EN
The aim of the papers is to study the effect of noise reduction, carried out using the nearest neighbor method, on the identification of chaotic dynamics in the selected time series. The tools used to distinguish chaotic time series from random ones will be the BDS statistic and the correlation dimension The test will be conducted based on the economic time series which consist of closing share prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
8

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005–2012

63%
Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2015
|
issue 4(940)
145-161
PL
Zjawisko bezrobocia obserwuje się w sytuacji, w której ludność zdolna do pracy oraz deklarująca gotowość i chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Rosnący od 2009 r. poziom bezrobocia stanowi jeden z najbardziej istotnych i trudnych do rozwiązania problemów polskiej gospodarki. Wynika on między innymi z przekształceń gospodarczych, wzrastającego postępu techniczno-organizacyjnego w sferze produkcji, upadku całych gałęzi przemysłu, a także z braku odpowiednich kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, niewielkiej mobilności ludności oraz wysokim kosztom dojazdu do pracy. Ze względu na długoterminowość tego zjawiska można obserwować negatywny wpływ na standard życia ludności, dynamikę rozwoju gospodarczego oraz nastroje społeczne. Celem artykułu jest ocena zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005–2012. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS-u (www.stat.gov.pl).
EN
Unemployment is observed when an individual is able to work and declares his or her readiness and willingness to take employment yet is not employed. Since 2008, rising unemployment has been one of the most important and difficult problems facing the Polish economy. On one hand, Poland’s unemployment has stemmed from economic transformation, technical and organisational progress in the sphere of production, and the collapse of entire industries. On the other, the lack of qualifications and experience, low job mobility and high commuting costs are also to blame. Due to its long-term nature, it has adversely affected the Poland’s standard of living, the dynamics of economic development and sentiments in society. The main aim of this article is to assess the threat of unemployment Poland’s voivodships faced in the years 2005–2012. The study employs a number of taxonomic measures and uses data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office.
9
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych

63%
Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 221
61-72
PL
Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza.
EN
Portfolio analysis is one of the most important techniques for investing in the capital market. Its main goal is to diversify the investment risk. In addition to the classical concept of Markowitz, researchers have developed methods which are its modifications, but they have also created new, alternative tools. An alternative approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent, the TMAI measure and the Markowitz portfolio.
10
Content available remote

The Demographic Situation and the Level of Unemployment in Poland in the Years 2002, 2008 and 2014

63%
Zeug-Żebro K., Miśkiewicz-Nawrocka M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2018
|
vol. 4
|
issue 336
71-85
PL
Zachodzące od lat osiemdziesiątych XX wieku zmiany demograficzne w Polsce uwidoczniają wyraźny proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają: rozrodczość, umieralność i migracja. Zjawisko to jest poważnym problemem demograficznym i społeczno‑ekonomicznym, gdyż może prowadzić do wielu niekorzystnych konsekwencji, takich jak zwiększenie wydatków ze środków publicznych, zmiana zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i szkolnictwa, zwiększenie popytu na usługi opiekuńcze, obniżenie świadczeń emerytalno‑rentowych oraz zasiłków socjalnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost stopy bezrobocia, masowa migracja zarobkowa. W artykule przeprowadzono analizę przestrzenną potencjału demograficznego oraz poziomu bezrobocia w Polsce. W celu weryfikacji hipotezy mówiącej, że proces starzenia się społeczeństwa negatywnie wpływa na poziom stopy bezrobocia, zbadano zależność między poziomem bezrobocia a potencjałem demograficznym Polski w latach 2002, 2008 i 2014.
EN
The demographic changes occurring in Poland since the 1980s clearly show the aging of the population on which fertility, mortality and migration have a huge impact. This phenomenon is a serious demographic and socio‑economic problem because it may lead to many adverse consequences, i.e. an increase in public expenditure, policy changes regarding the functioning of social security, health and education, increased demand for care services, a decrease in pension benefits and social benefits, the elongation of the retirement age, as well as an increase in unemployment and mass migration. In the study, we will carry out a spatial analysis of the demographic potential and the level of unemployment in Poland. In order to verify the hypothesis that the aging process of socjety negatively affects the level of unemployment, the relationship between the level of unemployment and the demographic potential in Poland in 2002, 2008 and 2014 will be examined.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.