Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Application of chaos theory
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Identyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wypłat z bankomatów firmy EURONET

100%
Gurgul H., Suder M.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2013
|
vol. 9
105-119
PL
Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że metody ekonometryczne oparte na teorii chaosu mogą zostać wykorzystane do opisu struktury wypłat z bankomatów. Uzyskanie potwierdzenia fraktalnych właściwości szeregów czasowych dobowych wypłat z bankomatów stworzyłoby możliwość zastosowania teorii chaosu do usprawnienia zarządzania ich siecią. W szczególności mogłoby to pomóc w doborze metod prognostycznych jakie należałoby zastosować do krótkoterminowej predykcji wypłat z bankomatów. Dodatkowo w pracy zostanie sprawdzone czy szeregi czasowe generowane przez bankomaty znajdujące się w różnych lokalizacjach różnią się co do badanych właściwości. W Polsce, zgodnie z wiedzą autorów, nie były dotąd badane właściwości chaotyczne wypłat z bankomatów. W następnym rozdziale zostanie omówiona literatura ekonometryczna dotycząca tej tematyki. W rozdziale 2 zostaną przedstawione źródła i charakterystyki opisowe danych. Rozdział 3 zawiera przegląd i opis stosowanych w pracy metod identyfikacji chaosu deterministycznego. W rozdziale 4 zostaną przedstawione wyniki uzyskanych analiz wraz z ich interpretacją. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną sformułowane w rozdziale 5.(fragment tekstu)
EN
Empirical results based on ATMs' withdrawals suggest existence of nonlinear structures in analysed time series. Large values of Hurst exponent are in favour of existence of long memory in time series under study and therefore confirm nonlinearity. In addition, existence of chaos is supported by convergence of correlation dimension (in all cases under study) as dimension of submersion changes. The frontier values of correlation dimension do not suggest low dimensional chaos. They suggest existence of multifractals in analysed data. However, although the largest Lyapunov exponents are positive numbers it cannot be claimed that ATMs' withdrawals exhibit surely chaotic structures, because these computed values are rather small. This fact is against fractal nature of withdrawals time series. The data with respect to deterministic chaos exhibit similar features independently of location of ATM and size of withdrawals. In future research the larger sample also from other Polish provinces should be taken into account in order to make our results more conclusive and robust. The confirmation of chaotic behavior of ATMs' withdrawals time series would justify potential application of chaos theory in management of ATMs' network, especially would allow building and estimation of forecast models.(original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.