Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Asian options
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych

100%
Iwaszczuk N., Pusz R.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 174
143-159
EN
Investment trends in the domestic capital market will be examined in this article. Risks associated with capital investment of entities will be analyzed as well. Hedging strategies based on some exotic options will be proposed to reduce risk of capital investments. Impact of sensitivity coefficients on option price will be analyzed to indicate options with best performance.
2
Publication available in full text mode
Content available

Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych

100%
Iwaszczuk N., Łamasz B.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 239
81-93
PL
W artykule wykazano wpływ wartości ropy Brent na ceny oleju napędowego w okresie obejmującym pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku. Omówione w kolejnej części opracowania standardowe i azjatyckie opcje kupna o europejskim stylu wykonania posłużyły do budowy strategii zabezpieczających przed niekorzystnymi ruchami cen paliw silnikowych. W celu dostarczenia informacji o skuteczności tych strategii, porównano koszty, jakie musiałby zapłacić nabywca poszczególnych rodzajów opcji. Zestawienie wartości premii opcyjnych o różnych terminach wygaśnięcia i zmieniającej się cenie wykonania opcji pozwoliło określić wpływ tych parametrów na ceny omawianych instrumentów pochodnych.
XX
The article shows the impact of the Brent Crude Oil for diesel prices during the period covering the first 9 months in 2014. The standard and Asian call options with European-style, described in the next part of this paper, were used for building strategy to hedge against negative movements in the price of motor fuel. To provide information about the effectiveness of these strategies, the authors compared the costs that buyer of different types of options would have to pay. Values of premium options, with different expiry dates and the changing price of the options, allowed to determine the effect of these parameters on the prices of these derivatives.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.