Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: Bühlmann-Straub model

Sort By:

Limit search:

Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

100%

Szymańska A.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

2016

vol. 50

issue 4

One of the elements used in the process of tariff calculation of premiums in motor liability insurance is a bonus-malus system. This systems takes into account the “claims ratio” by means of increases and discounts of the base premium called net premium rates. The aim of this work is to propose an estimation method of the net premium rates in the groups of the motor third-party liability insurance portfolio of individuals. One of the maximum likelihood models, called the Bühlmann-Straub model was used for the premium estimation.

Jednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus-malus. Uwzględnia on w składce „szkodowość” ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus-malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano jeden z modeli teorii największej wiarygodności – tzw. model Bühlmanna-Strauba.

On dynamic credibility models

80%

Ferenstein E.

Śląski Przegląd Statystyczny

2020

issue 18 (24)

133-148

The Bühlamnn-Straub credibility model is extended for risk profiles varying with time. This is a special case of an evolutionary credibility model with risk parameter changing with time according to an unobserved sequence of random variables. The exact formulas of Bayes premiums are obtained for models in which the probability distributions of risk profiles switch to others at random unobserved time periods with known distributions. In particular, for exponential type class of distributions with conjugate priors, the Bayes premium is obtained recursively from a non-linear multidimensional Kalman type filter.

Model Bühlmanna-Strauba rozszerzono o profile ryzyka zmieniające się z czasem. Jest to szczególny przypadek ewolucyjnego modelu wiarygodności ze zmiennym w czasie parametrem ryzyka zależnym od nieobserwowanego ciągu zmiennych losowych. Otrzymano dokładną postać składek bayesowskich dla modeli, w których rozkłady prawdopodobieństwa profili ryzyka zmieniają się w nieobserwowanych losowych momentach o znanych rozkładach. Przede wszystkim dla wykładniczych klas rozkładów ze sprzężonymi rozkładami a priori otrzymano składkę bayesowską rekurencyjnie jako pewien nieliniowy wielowymiarowy filtr Kalmana.

Refine search results

1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

1 Śląski Przegląd Statystyczny

1 Ferenstein E.

1 Szymańska A.

1 2020

1 2016

Search results

Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

On dynamic credibility models