Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  EWMA
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM

100%
Buła R.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 286
31-42
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce prognozowania zmienności z wykorzystaniem wykładniczo ważonych średnich ruchomych. W pierwszej kolejności omówiono wybrane modele zmienności stóp zwrotu oraz podkreślono praktyczne znaczenie EWMA wykorzystywanych w modelu RiskmetricsTM. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujących na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania omawianej metodyki.
EN
The article is devoted to the problem of volatility estimates accuracy. In the text ARCH and GARCH models are described as well as simple exponentially weighted moving averages. As a result of empirical investigations the usefulness of EWMA is underlined.
2
Publication available in full text mode
Content available

Using Control Charts to Detect Small Process Shifts

83%
Michalak J., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2005
|
vol. 194
PL
Niezwykle ważny dla efektywności zastosowań statystycznego sterowania procesem jest dobór odpowiednich kart kontrolnych. Użycie kart kontrolnych Shewharta w celu wykrycia niewielkich zakłóceń procesu jest nieefektywne. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie karty sum skumulowanych (CUSUM) oraz karty wykładniczo ważonych ruchomych średnich (EWMA) do wczesnego wykrywania niewielkich zakłóceń procesu produkcyjnego.
EN
The selection of proper SPC charts is essential to effective statistical process control implementation and use. It is important to use best chart for the given situation and need. Using Shewhart quality control charts to detecting small process shill is not effective. This paper shows that the cumulative-sum control charts (CUSUM) and Exponentially Weighted Moving Average control charts (EWMA) are appropriate to detect these shifts.
3

Calculating VaR in EU Candidate States

59%
Žiković S.
South East European Journal of Economics and Business
|
2008
|
vol. 3
|
issue 1
23-33
EN
This paper examines whether VaR models that are created and suited for developed and liquid markets apply to the volatile and shallow financial markets of EU candidate states. To this end, several VaR models are tested on five official stock indexes from EU candidate states over a period of 500 trading days. The tested VaR models are: a historical simulation with rolling windows of 50, 100, 250 and 500 days, a parametric variance-covariance approach, a BRW historical simulation, a RiskMetrics system and a variance-covariance approach using GARCH forecasts. Based on the backtesting results it can be concluded that VaR models that are commonly used in developed financial market are not well-suited to measuring market risk in EU candidate states. Using some of the most widespread VaR models in these circumstances may result in serious problems for both banks and regulators.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.