Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Metody zarządzania ryzykiem
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych

100%
Szczepankiewicz E. I.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 298
100-114
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody punktowej do oceny ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych na przykładzie ryzyka wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego. Punktowa metoda oceny ryzyka jest metodą uniwersalną, bowiem może być stosowana w działalności każdej jednostki, niezależnie od sektora czy branży. Efektem aplikacyjnym opracowania jest zaprezentowanie warunków stosowania tej metody, interpretacji wyników, narzędzi wspomagających analizę oraz efektów, jakie przynosi ona w zarządzaniu instytucją finansową.
EN
The operational risk and risk of losing information in the IT environment is a common phenomenon today and it may affect any financial institution. In recent years, various methods and methodologies of identifying risk factors and assessing risk effects have been developed, both through research and practice. The purpose of the present paper is to discuss the risk management process. It covers both the theoretical issues connected with the execution of this process and the practical aspects of its effective implementation in an financial institutions.
2

Kryzys a ryzyko porfela walut

84%
Kłęk K.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2010
|
issue 6
95-114
PL
Bardzo ważnym etapem procesu zarządzania ryzykiem jest pomiar ryzyka. Wśród wielu metod jego pomiaru, które rozwinęły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bardzo popularną i często stosowaną w praktyce - np. przez banki - jest wartość narażona na ryzyko (Value at Risk, w skrócie VaR). Niniejszy artykuł traktuje o tej metodzie, koncentrując się na ryzyku związanym z kursami walutowymi oraz kursem złota, a także budowie portfela i ukazaniu wpływu ogólnoświatowego kryzysu na inwestycje w te aktywa. W następnej części pracy zostaną krótko omówione wybrane dotychczasowe próby modelowania kursów walutowych i teoria dotycząca konstrukcji portfela. W rozdziale trzecim zostanie przedstawiona istota VaR i sposoby jej obliczania. W rozdziale czwartym zostanie przedstawiona charakterystyka danych i analiza obliczonych wyników. W ostatniej piątej części zostaną podsumowane najważniejsze wyniki. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to examine the influence of global financial crisis, which started in 2008, on currency portfolios exemplified by portfolio of five currencies and gold. The article describes three approaches to calculation of Value at Risk. VaR was estimated by applying the method of historical simulation. Then, the analysis of stress testing was implemented. The research was carried out concerning three periods of time: the whole period of the observation, the phase until the day of the beginning of the crisis, and from the day after the beginning of the crisis. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.