Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Procesy Markowa
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Dynamic Stock Markets Clustering

100%
Czapkiewicz A., Machno A.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2014
|
vol. 10
41-51
PL
W pracy przedstawiono dwa podejścia, służące do badania dynamicznej zależności pomiędzy finansowymi szeregami czasowymi. W pierwszym podejściu do badania zależności między szeregami czasowymi wykorzystano funkcje kopuli oraz dynamikę sterowaną ukrytym procesem Markowa, natomiast drugie podejście wykorzystuje wielowymiarowe procesy auto-regresyjne. W wyniku zastosowania obu podejść otrzymano dynamiczne korelacje pomiędzy badanymi szeregami czasowymi, które stanowiły podstawę do konstrukcji dynamicznego grupowania rynków finansowych.(abstrakt oryginalny)
2
Publication available in full text mode
Content available

Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR

84%
Iskra D.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 146
49-58
EN
The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.