Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Authors help

  1. 1 Grzybowska U.

  2. 1 Karwański M.

Years help

  1. 1 2018

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Rozkłady hybrydowe
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Dobór progów łączenia strat pochodzących z różnych źródeł w ryzyku operacyjnym

100%
Karwański M., Grzybowska U.
Studia Ekonomiczne
|
2018
|
vol. 364
99-113
PL
Banki do obliczeń ryzyka operacyjnego wykorzystują metodologię LDA (Loss Distribution Approach) polegającą na estymacji rozkładów prawdopodobieństwa strat. Rozkłady hybrydowe są bardzo atrakcyjną alternatywą dla wieloparametrycznych modeli rozkładów stosowanych w praktyce. Tym niemniej rodzą szereg problemów natury technicznej. Na podstawie przykładów przeliczonych w artykule zaprezentowane zostały rozwiązania w dziedzinie budowy estymatorów, które mogą być stosowane w praktyce.
EN
Banks use LDA (Loss Distribution Approach) method to estimate loss probability distributions. Mixed distributions are a very attractive alternative to multiparameter distribution models currently used. However, this approach gives rise to a number of technical problems. Based on the real life examples the suitable solutions are presented.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.