Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  SARIMA
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Forecasting the sales of console games for the Italian market

100%
Rossetti R.
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
|
2019
|
issue vol. 23 no. 3
76-96
EN
In videogames industry, time series analysis can be very useful in determining the general evolution and behaviour of the market dynamics. These methods are applicable to any time series forecasting problem, regardless of the application sector. This article discusses time series approaches to forecast the sales of console games for the Italian market. In particular two univariate techniques were evaluated, exponential smoothing and the SARIMA technique. The aim is to exploit the capabilities of these statistical methods in order to have a comparison of the results and to choose the most accurate model through an ex-post evaluation. Using monthly time-series data from November 2005 to September 2017, the selection of the most suitable model was indicated by the smallest value of the measures of accuracy (MAPE, sMAPE, RMSE) for the out-of-sample observations regarding the period October 2017-September 2018. The implementation of the models was done using Forecast PRO and Gretl. The time series involved is related to the sales regarding the first party manufacturers of consoles and handhelds (Microsoft, Sony and Nintendo).
2

IMPACT OF COVID-19 FISCAL POLICY ON THE PERFORMANCE OF SLOVAK STATE BUDGET IN 2020 AND 2021

75%
Gdovcová Z., Menzl V.
Ekonomický časopis (Journal of Economics)
|
2023
|
vol. 71
|
issue 10
618 – 645
EN
The contribution deals with the Slovak fiscal and budgetary policy as implemented and carried out during and immediately after the initial outburst of the COVID-19 pandemic. Its primary aim is to test the existence of the impact of the pandemic on fiscal developments and to quantify it using the estimate of the overall cash-based performance of the State budget of the Slovak Republic in 2020 and 2021. Next, the paper sets out to analyse the degree of disruption to the Slovak public finances due to the expansive fiscal policy measures aimed at mitigating the pandemic effects in 2020 and 2021 (i.e. stabilising macroeconomic variables). Deviances in the current performance of the Slovak State budget are assessed using the combination of actual values and own forecasts (point estimates), the latter being sourced from the authorial SARIMA-based econometric models applied on the 2010 – 2019 quarterly time series of the Slovak Republic’s State budget cash revenues and expenditures. Particular attention is paid to the associated additional expenditures and/or reduced (missing) budgetary revenues.
3
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie i dekompozycja szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych

71%
Ćwikliński K.
Studia Ekonomiczne
|
2019
|
vol. 390
60-75
PL
Modelowanie szeregów czasowych stało się niezbędne w procesie kontrolowania procesów zachodzących w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów RP. Wymierne w sensie finansowym są problemy braku lub niepełnej aktualizacji relacyjnej bazy danych JPK_VAT w akceptowalnym przez prawo terminie. W tym przypad-ku niezwykle ważna okazuje się umiejętność zastosowania nie tylko klasycznych modeli uwzględniających składniki sezonowe (np. SARIMA), ale także złożone składniki systematyczne (BATS/TBATS). Dokonano analizy szeregów czasowych pod kątem występowania składników systematycznych, estymowano parametry strukturalne modeli, otrzymano i zestawiono wyniki testów wskazujące na konieczność zastosowania modelu TBATS.
EN
The modeling different time series became necessary process at the Ministry of Finance IT systems. The problems with lack of information and actual updates of Standard Audit Files for Tax are known. Capabilities to choosing right model of time series with complex seasonal patterns are crucial in some cases. In the article, author made the decomposition of time series with complex seasonal patterns. The results of modeling and testing indicated the best predicting (according to Mean Absolute Percentage Error) and time series decomposition method – TBATS.
4
Publication available in full text mode
Content available

Prognozowanie szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych

71%
Ćwikliński K.
Studia Ekonomiczne
|
2019
|
vol. 390
76-90
PL
Prognozowanie szeregów czasowych stało się niezbędne w procesie kontrolowania procesów zachodzących w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów. Wymierne w sensie finansowym są problemy braku lub niepełnej aktualizacji relacyjnej bazy danych JPK_VAT w akceptowalnym przez prawo terminie. W tym przypadku niezwykle ważna okazuje się umiejętność zastosowania nie tylko klasycznych modeli uwzględniających składniki sezonowe (np. SARIMA), ale także złożone składniki systematyczne (BATS/TBATS). Dokonano analizy szeregów czasowych pod kątem występowania składników systematycznych, postawiono prognozy i przetestowano reszty. Otrzymano i zestawiono wyniki testów wskazujące na konieczność zastosowania modelu TBATS.
EN
The forecasting of different time series became necessary process at the Ministry of Finance IT systems. The problems with lack of information and actual updates of Standard Audit Files for Tax are known. Capabilities to choosing right predicting model of time series with complex seasonal patterns are crucial in some cases. In the article, author made the decomposition of time series with complex seasonal patterns. The results of modeling and testing indicated the best predicting (according to Mean Absolute Percentage Error) and time series decomposition method – TBATS.
5
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie metod ekonometrycznych na konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej

63%
Kwas M.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2010
|
vol. 11
|
issue 2
181-190
PL
W pracy przedstawione są możliwości zastosowania metod ekonometrycznych do prognozowania cen na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej w Polsce. Uwolnienie rynku sprawiło, że hurtowe ceny energii są w dużej części kształtowane przez grę rynkową, a oszacowanie ryzyka pozycji kontraktowej i zarządzanie nim wymaga sporządzania prognoz cen dla każdej godziny. Użyte metody muszą zapewnić nie tylko dokładność prognozy ale również wyznaczyć ją w rozsądnym czasie. W celu ilustracji i umotywowania tematyki badawczej, praca zawiera obszerne omówienie współczesnych rynków energii elektrycznej, w tym polskiego.
EN
The paper presents an application of econometric methods to modeling and predicting energy prices on competitive electricity markets. Since the beginning of market liberalization, electricity prices are no longer settled only by bilateral contracts but also driven by market forces of supply and demand. Price prediction became important to assess and manage market risk. This requires efficient algorithms for computing detailed hourly forecasts. In order to motivate and illustrate the subject we discuss the properties of competitive electricity markets, emphasizing Polish market specifics.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.