Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: SE-CCR

Sort By:

Limit search:

Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej

100%

Guzik B.

Przegląd Statystyczny

2009

vol. 56

issue 2

3-24

The article points out some disadvantages of traditional (based on DEA methodology) procedure of estimating credit capacity which consists in solving CCR and BCC models and estimating a discriminant function where efficiency indicator is a dependent variable and inputs and outputs used in DEA models are independent variables. Since the main problems with this procedure are connected with discriminant function, the author suggests a procedure of credit capacity estimation which uses no discriminant function. The new method is based on DEA methodology, particularly on super-efficiency DEA models (SE-DEA models) with permitted benchmarks. Comparing the credit capacity indicator (here: ranking indicator) with cut-off points enables objects classification.

W artykule wskazano, że tradycyjna dla DEA procedura określania zdolności kredytowej poprzez rozwiązanie zadania CCR lub BCC oraz oszacowanie funkcji dyskryminacyjnej jako funkcji regresji, w której zmienną zależną jest wskaźnik efektywności, a zmiennymi niezależnym są użyte w zadaniu DEA zmienne charakteryzujące nakłady oraz rezultaty ma wiele wad. Głównie dotyczą one funkcji dyskryminacyjnej. W związku z tym zaproponowano procedurę określania zdolności kredytowej w ogóle bez funkcji dyskryminacyjnej. Procedura cały czas opiera się na pojęciach i metodach DEA. W szczególności proponuje się wykorzystanie modelu nadefektywności DEA, a zamiast funkcji dyskryminacyjne proponuje się użyć modeli SE-DEA z dozwolonymi wzorcami. Typowanie obiektów do grup odbywa się tradycyjnie, poprzez porównanie miernika zdolności kredytowej (tu: wskaźnika rankingowego) z punktami odcięcia.

Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce

85%

Guzik B.

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

2009

vol. 229

issue 1-2

49-68

Using data on Poland’s 50 largest banks-ranked by Bank Miesięcznik Finansowy in June 2007-the author calculated indicators of efficiency for 23 Polish banks. These indicators were calculated for 2006 according to a key Data Envelopment Analysis (DEA) model known as the SE-CCR. On the basis of data on the banks’ shareholding structure by country of origin and type of ownership-as well as data on when the banks were established-the author checked if individual groups of banks differed from one another in the average level of efficiency. Guzik used the Kruskal-Wallis test to this end. He also developed a model to explain the relationship between efficiency in the sense of CCR super-efficiency and the ownership structure of banks and their age. Overall, the paper shows that privately held banks controlled by foreign shareholders and established after 2000 are far more efficient than banks owned by domestic shareholders and established before 2000, especially if they are controlled by the state.

Refine search results

1 Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

1 Przegląd Statystyczny

2 Guzik B.

2 2009

Search results

Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej

Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce