Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Schwarz’s consistent criterion
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

GARCH Models of Time Series on DAM

100%
Ganczarek A., University of Economics in Katowice D. o. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2007
|
vol. 206
EN
In this paper an analysis of the time series on the Day Ahead Market (DAM) of the Polish Power Exchange is presented. In this analysis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models are used to describe the time series of rates of return of price of electric energy on DAM. This analysis is based on the data from July 2002 to June 2004.
PL
W pracy została przedstawiona analiza szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanych na rynku dnia następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA od lipca 2002 do czerwca 2004 r. za pomocą modeli GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy modele GARCH efektywnie opisują kształtowanie się cen energii elektrycznej na parkiecie polskiej giełdy energii i czy można je wykorzystywać do modelowania szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.