Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: Structured products

Sort By:

Limit search:

Klasyfikacja lokat inwestycyjnych i bankowych papierów wartościowych w klasy rozkładu zwrotu

100%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne

2016

vol. 301

62-79

Celem artykułu jest analiza dostępnych na polskim rynku produktów inwestycyjnych w kontekście ich przyporządkowania do klas rozkładu zwrotu. Badanie oparto na dwóch (z dostępnych na polskim rynku kapitałowym kilku form) produktach strukturyzowanych, mianowicie na lokatach strukturyzowanych (inwestycyjnych) i bankowych papierach wartościowych. Uwzględniono 131 lokat strukturyzowanych i 9 bankowych papierów wartościowych.

The aim of this article is to analyze available on the Polish market of structured products in the context of the classification of the return distribution classes. The research was based on two of the available several forms of the Polish capital market structured products, namely, structured deposits banking and securities. 131 includes structured deposits and bank securities 9. Belonging to the class distribution of returns were based on measures of the volatility of the appointed time series obtained through the use of weekly sliding time window.

Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem

80%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne

2015

vol. 227

5-15

Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na dokładność prognozy produktów finansowych. Badanie oparto na wybranych produktach finansowych, tj. na produktach strukturyzowanych. Szczegółowym celem badania jest prognoza produktów strukturyzowanych poprzez precyzyjną prognozę ich wskaźników. Badania oparto na aplikacji zaproponowanej metody rozszerzenia współczynników falkowych do predykcji wskaźnika produktów strukturyzowanych. Prognozę wskaźnika wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu, wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Nie opisano zatem szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników

The aim of the study is to examine the impact of the proposed extension method of sample prediction accuracy of financial products. The research was based on selected financial products, ie. In structured products. The specific objective of the study is to forecast financial products through accurate predictor of their indicators. The article was based on a study of the proposed method extension application of wavelet coefficients for the prediction rate structured products, index forecast is made on the basis of a model based on wavelet transform. Prior to the extension of a number of applications, the input data is divided into a series of samples with an even number of observations to define a more accurate forecasts. The article focuses only on the additional extension factors when determining sample skipping prediction process. It is therefore not described in detail in an article applied to the prediction model, because it is an objective article evaluate the ability of the predictive model and the only impact on the final outcome prediction method determining the extension number of the coefficients.

Refine search results

2 Studia Ekonomiczne

2 Hadaś-Dyduch M.

1 2016

1 2015

Search results

Klasyfikacja lokat inwestycyjnych i bankowych papierów wartościowych w klasy rozkładu zwrotu

Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem