Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Authors help

  1. 1 Heilpern S.

Years help

  1. 1 2016

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Złożony proces Poissona
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka

100%
Heilpern S.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 295
33-44
PL
Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
EN
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.