Search results

1

Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów

100%

Andrzejczak K., Politechnika Poznańska I. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

vol. 156

EN

The study of goods lifetimes, for various reasons, might be time-restricted. In such cases the so called censored observation might appear, for which the exact lifetimes are not known. We only might say that lifetimes of certain goods are longer than the monitoring time. The aim of this work is to describe selected methods of censored lifetimes analysis, comprising: - lifetime description, estimation of survival function, hazard function and probability density, - fitting distributions to lifetime data, - comparison of lifetimes for two or more lots of goods, - regression models. The described methods were at first developed and applied for medical and biological sciences. Nowadays, international conventions and regulations demand the application of statistical methods e.g. in quality control for the study of lifetime of certain goods. Moreover, statistical methods are frequently used as a tool in social sciences, economics and engineering, and also by managements ol various companies, especially insurance companies. The range of the statistical methods for censored data described in this work is limited to those present in statistical packages. Due to a rapid development o f statistical software we limit our methods to those present in the Survival Analysis module of STATISTICA, and such procedures like: Kaplan, Lifetab and Paramod of STATGRAPHICS.

PL

Badanie czasu zdatności produktów, z różnych powodów, może być ograniczone w czasie. W takich przypadkach mogą pojawić się tzw. obserwacje cenzurowane, dla których nie są znane dokładne czasy zdatności. Można powiedzieć jedynie, że czasy zdatności pewnych produktów są większe od ich czasów monitorowania. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych metod analizy cenzurowanych czasów zdatności obejmujących: - opisywanie czasów zdatności; - estymację funkcji niezawodności, intensywności uszkodzenia oraz gęstości prawdopodobieństwa; - dopasowywanie do danych rozkładów zdatności; - porównywanie czasów zdatności dla dwóch lub większej liczby partii produktów; - modele regresji. Przedstawione metody początkowo były rozwijane i stosowane w naukach medycznych i biologicznych. Obecnie międzynarodowe konwencje i unormowania wymagają stosowania metod statystycznych, np. w kontroli jakości do badania czasu zdatności określonych produktów. Ponadto podane metody statystyczne są coraz częściej stosowanym narzędziem nie tylko w naukach społecznych, ekonomicznych czy inżynierskich, lecz również przez zarządzających firmami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie zaś przez zarządzających firmami ubezpieczeniowymi. Zakres przedstawionych w tej pracy metod statystycznych, dotyczących danych cenzurowanych, jest ograniczony do tych, które są już dostępne w pakietach statystycznych i można je stosować z wykorzystaniem technik komputerowych. Ze względu na szybki rozwój i rozpowszechnianie oprogramowania specjalistycznego ograniczamy się do tych metod statystycznych, które są dostępne w module „Analiza przeżycia i regresja dla danych uciętych” pakietu STATISTICA oraz procedur „Kaplan”, „Lifetab” i „Paramod” pakietu STATGRAPH1CS. Prezentowane w tej pracy metody można zastosować do podstawowego problemu poznawczego w badaniach inżynierskich dotyczących analizy cenzurowanych czasów zdatności, jakim jest rozstrzygnięcie - czy pewne zmienne towarzyszące wpływają na czas zdatności badanego produktu. Metody te są oparte na konstrukcji modelu regresji, w którym czas zdatności ma rozkład zależny od innych zmiennych.

2

Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego

100%

BINKOWSKI T., KWIATKOWSKI B.

Edukacja-Technika-Informatyka

|

2015

|

vol. 6

|

issue 3

232-237

PL

W artykule przedstawiono dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich odnosi się do zastosowania napędu bezczujnikowego sterowanego układem FPGA, który wykorzystuje do estymacji filtrację Kalmana. Drugi problem badawczy koncentruje sie na wpływie częstotliwości taktowania procesu uruchamianego na FPGA na dokładność estymacji. Artykuł przedstawia wyniki badań różnych stanów pracy napędu bezczujnikowego. Przedstawione analizy dotyczą dynamiki zmian napięcia i momentu obciążenia silnika. Wartość prędkości wyznaczona bezpośrednio z modelu odniesienia silnika prądu stałego stanowiła wartość, do której odnoszono wyniki estymacji.

EN

Two problems are considered in the paper. One of them applies to sensorless drive with a DC motor, which uses Kalman filtering. The second problem concerns the description of performed investigations of sampling frequency effect for precision of speed estimation. The investigations concern the simulation of different cases of sensorless drive operation. The analysis regarding the speed estimation precision at voltage and load torque jumps for a different value of sample time has been performed. The speed determined directly from a mathematical model of motor is the base value for comparison.

3

Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora

100%

Budny K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2014

|

vol. 55

81-96

EN

In this paper we propose the consistent and unbiased estimators of the raw (uncorrected) moments of a random vector, moments that are based on the definition of the power of a vector. For the distributions of the estimators we find essential characteristics, such as mean vector, variance or total variance. We also calculate the covariance and the covariance matrix between the relevant sample raw moments. Moreover, the asymptotic behaviour of their central moments of even orders are established.

PL

W artykule przedstawione zostały zgodne i nieobciążone estymatory momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora. Wyznaczono podstawowe charakterystyki dla ich rozkładów takie jak wektor wartości oczekiwanych, wariancja lub wariancja całkowita. Obliczono także postaci kowariancji lub macierzy kowariancji miedzy odpowiednimi momentami w próbie wielowymiarowej. Ponadto ustalone zostało asymptotyczne tempo wzrostu ich momentów centralnych parzystych rzędów.

4

The new face of book value of listed companies in the era of global economic crises

80%

Ejsmont A.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

|

2023

|

vol. 69

|

issue 3

99-113

PL

Zasadnicza problematyka poruszana w artykule odnosi się do wpływu złożonych kryzysów gospodarczych na wartość księgową spółek akcyjnych. Zawirowania na giełdzie papierów wartościowych mają negatywny wpływ na wartość księgową badanych jednostek. Jest to o tyle istotne, że inwestorzy skupujący bądź zbywający akcje poszczególnych spółek giełdowych mają utrudnione zadanie, gdyż podejmując decyzje wokół realizowanych inwestycji są narażeni na ogromne ryzyko a zarazem niepewność. Warto w tym wypadku zbadać, które wskaźniki giełdowe są najbardziej pomocne w ocenie kondycji finansowej spółek. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu wybranych wskaźników na wzrost wartości księgowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w warunkach kryzysu. Metodą badawczą zastosowaną w prezentowanym artykule jest estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzającego wysoki wpływ wybranych mierników na wartość księgową spółek akcyjnych Badania nad wpływem estymatorów na zmienną zależną obejmują przedział czasowy styczeń 2020–maj 2023.

EN

The main issue addressed in the article relates to the impact of complex economic crises on the book value of joint-stock companies. Turmoil on the stock market has a negative impact on the book value of the entities studied. This is more important because investors buying or selling shares of individual listed companies have a difficult task, since in making decisions around their investments they are exposed to enormous risk and, at the same time, uncertainty. In this case, it is worth examining which stock market indicators are most helpful in assessing the financial health of companies. The purpose of this article is to determine the impact of the selected indicators on the growth of book value of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange during crisis circumstances. The research method used in the presented article is the estimation of an econometric model that confirms the high impact of selected metrics on the book value of listed companies The research on the impact of estimators on the dependent variable covers the period January 2020–May 2023.

Refine search results

1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Edukacja-Technika-Informatyka

1 Folia Oeconomica Cracoviensia

1 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

1 Andrzejczak K.

1 BINKOWSKI T.

1 Budny K.

1 Ejsmont A.

1 KWIATKOWSKI B.

1 Politechnika Poznańska I. M.

1 2023

1 2015

1 2014

1 2002

Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów

Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego

Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora

The new face of book value of listed companies in the era of global economic crises