Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: estymatory MSE

Sort By:

Limit search:

O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota

100%

Żądło T., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2012

vol. 271

In the paper BLUPs and EBLUPs, their MSEs and estimators of MSEs under Fay-Herrior model (Fay, Herrior (1979)) are presented. This model belongs to the class of general linear mixed model type A, what means that is assumed for direct estimates of domain characteristics. What is more, it is assumed that variances of direct estimates are known. In the paper the influence of replacing the variances by their unbiased estimates and by genereal variance function’s estimates on biases of predictors, MSEs and biases of estimators of MSEs is studied in the simulation based on the real data. The problem of nonormality of area specific random components is also included

On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model

62%

Krzciuk M. K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2017

vol. 5

issue 331

169-183

W artykule rozważany jest problem estymacji błędu średniokwadratowego (MSE) w przypadku predykcji wartości średniej w domenie, w oparciu o model Faya-Herriota. W badaniu symulacyjnym analizowane są własności ośmiu estymatorów MSE, w tym bazujących na metodzie jackknife (Jiang, Lahiri, Wan (2002), Chen, Lahiri (2002, 2003)) oraz parametrycznej metodzie bootstrap (Gonzalez-Manteiga et al. (2008), Buthar, Lahiri (2003)). W modelu Faya-Herriota zakładana jest niezależność składników losowych, a obciążenia estymatorów MSE są małe dla dużej liczby domen. Celem artykułu jest porównanie własności estymatorów MSE przy różnej liczbie domen i błędnej specyfikacji modelu wynikającej z występowania korelacji efektów losowych w badaniu symulacyjnym.

We consider the problem of the estimation of the mean squared error (MSE) of some domain mean predictor for Fay‑Herriot model. In the simulation study we analyze properties of eight MSE estimators including estimators based on the jackknife method (Jiang, Lahiri, Wan, 2002; Chen, Lahiri, 2002; 2003) and parametric bootstrap (Gonzalez‑Manteiga et al., 2008; Buthar, Lahiri, 2003). In the standard Fay‑Herriot model the independence of random effects is assumed, and the biases of the MSE estimators are small for large number of domains. The aim of the paper is the comparison of the properties of MSE estimators for different number of domains and the misspecification of the model due to the correlation of random effects in the simulation study.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Krzciuk M. K.

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki

1 Żądło T.

1 2017

1 2012

Search results

O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota

On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model