Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Śląski Przegląd Statystyczny

Authors help

  1. 1 Kępczyński K.

Years help

  1. 1 2020

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  fractional Brownian motion
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model

100%
Kępczyński K.
Śląski Przegląd Statystyczny
|
2020
|
issue 18 (24)
EN
This paper investigates the ruin probabilities for a two-dimensional fractional Brownian risk model with a proportional reinsurance scheme. The author focused on the joint and simultaneous ruin probabilities in a finite-time horizon. The risk processes of both insurance and reinsurance companies are composed of a large number of i.i.d. sub-risk processes, representing independent businesses. The asymptotics were derived as the initial capital tends to infinity.
PL
Artykuł bada prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym ułamkowo brownowskim modelu ryzyka w schemacie reasekuaracji proporcjonalnej. Autor skupił się na prawdopodobieństwach ruin łącznej oraz symultanicznej w skończonym horyzoncie czasu. Procesy ryzyka firm ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej składają się z dużej liczby i.i.d procesów podryzyka reprezentujących niezależne biznesy. W pracy zostały wyznaczone asymptotyki, gdy kapitał początkowy dąży do nieskończoności.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.