Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: interest income

Sort By:

Limit search:

Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe

100%

Mielus P.

Bezpieczny Bank

2018

vol. 72

issue 3

142-163

The 2007–2009 financial crisis changed the structure of banks liabilities and their cost of funds. A disclosure of the credit and liquidity risk induced diminished significance of wholesale sources of funds in favour of retail funds. Simultaneously, incomes on the asset side maintained to be dependent on the interbank interest rate benchmark. In Poland, due to the dominance of floating rate mortgages, income on the asset side is determined by the WIBOR rate. The article points out the basis risk created by the assets indexation divergent with the cost of liabilities. The analysis was performed both for cooperative and commercial banks including their foreign currency portfolios. The evidence suggests a divergence between the available money market benchmark and the price determinants that have influence on the interest result generated on bank’s liabilities.

Struktura i koszt finansowania banków uległy zmianom po kryzysie finansowym z lat 2007–2009. Ujawnienie się istotnego ryzyka kredytowego i ryzyka płynności spowodowało zmniejszenie znaczenia finansowania ze źródeł hurtowych na rzecz finansowania depozytami detalicznymi. Jednocześnie przychody po aktywnej stronie bilansu pozostały nadal uzależnione od indeksu depozytów międzybankowych. W Polsce, ze względu na dominujące znaczenie kredytów zmiennoprocentowych, przychody z tytułu aktywów są determinowane przez stopę WIBOR. Artykuł wskazuje na źródła ryzyka bazowego dla polskich banków generowanego przez indeksację aktywów rozbieżną z odsetkowym kosztem pasywów. W celu wykazania niejednorodności tego zjawiska wyróżniono koszty dla sektora banków spółdzielczych oraz koszty finansowania portfeli walutowych. Przeprowadzone badania wskazują na dywergencję pomiędzy dostępnym wskaźnikiem rynku pieniężnego a determinantami cen wpływającymi na wynik odsetkowy po pasywnej stronie bilansu banku.

Analysis of Income and Profitability Indicators in Banking Sectors During the Period 1995 - 2009: Post-communist vs. OECD Countries

100%

Rod A., Rais J.

Littera Scripta

2017

vol. 1

102-116

This article presents an analysis of income and profitability indicators for the banking sectors of six post-communist countries and compares them with a group of eighteen OECD countries without a “communist” past. The analysis focuses on five relative indicators (interest income/fees and commissions income; fees and commissions/bank assets; interest income/bank assets; profit/assets; fees and commissions/non-interest income), which are subsequently controlled with macroeconomic indicators (GDP, interest rate and inflation) for the period 1995 2009. The results of the econometric model corresponded with three out of the five assumptions made about the effects of post-communism. However, only the hypothesis that post-communist countries used their assets for higher net income from fees and commissions is significantly verified. Discrepancies were explained by x-inefficiencies on the cost side and a constant pressure on revenue stream diversification, which is in accordance with scholarly literature.

Refine search results

1 Bezpieczny Bank

1 Littera Scripta

1 Mielus P.

1 Rais J.

1 Rod A.

1 2018

1 2017

Search results

Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe

Analysis of Income and Profitability Indicators in Banking Sectors During the Period 1995 - 2009: Post-communist vs. OECD Countries