Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  kowariancja
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

O wykorzystaniu metody ważenia danych do estymacji kowariancji przy brakach odpowiedzi

100%
Gamrot W., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
The weighting adjustment method associates some weight compensating for sample nonrespondents with each responding unit. These weights are usually constructed as reciprocals of individual response probabilities, estimated on the basis of available auxiliary information. In this paper an attempt is made to apply the weighting adjustment method to estimate the complex population parameter, namely the covariance between two population characteristics. A weighting adjustment estimator is proposed. Its properties are examined in a simulation study.
2
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych

63%
Fiszeder P.
Problemy Zarządzania
|
2018
|
issue 3/2018 (76)
37-49
EN
The article presents a proposal for exchange rate modelling by means of minimum and maximum prices that enables a better description of dependencies in the foreign exchange market. Forecasts of return rate covariance based on the proposed multiple-equation GARCH model are more accurate than those produced solely on the basis of closing prices. Multiple-equation GARCH models are among the most popular models describing financial time series. The proposed model does not require additional data because daily minimum and maximum prices are generally available together with closing prices, which is important from the point of view of the application of the model in the Forex market.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelowania kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych, która prowadzi do lepszego opisu zależności na rynku walutowym. Konstruowane na podstawie zaproponowanego wielorównaniowego modelu GARCH prognozy kowariancji stóp zwrotu są trafniejsze niż prognozy konstruowane na podstawie wyłącznie cen zamknięcia. Wielorównaniowe modele GARCH należą do najbardziej popularnych modeli opisujących finansowe szeregi czasowe. Przedstawiona propozycja modelu nie wymaga pozyskania dodatkowych danych, ponieważ dzienne ceny minimalne i maksymalne są na ogół dostępne równolegle z cenami zamknięcia, co jest ważne z punktu widzenia aplikacji modelu na rynku Forex.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.