Search results

1

Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki

100%

Olszak M., Świtała F.

Problemy Zarządzania

|

2018

|

issue 1/2018 (72), t.1

116-149

EN

This article focuses on liquidity standards whose significance has risen since the recent crisis of 2007/2008. The analysis concentrates on two areas. The first one is identification of common characteristics of liquidity standards recommended in Basel III and provisions included in directives and regulations in the European Union, as well as common traits of Polish supervisory liquidity rules and Basel III standards in this field. The other is identification of effects of liquidity standards. Analysis of Polish supervisory liquidity standards leads to conclusion that they have their counterparts in liquidity standards recommended by the Basel Committee. Simulations conducted by the Bank for International Settlements show that implementation of liquidity standards will bring more benefits than losses, for both banking (and financial) sector and the real economy. Unfortunately, contemporary empirical research only explains what are the effects of application of reserve requirements used in monetary policy. So little is known about the effects of other instruments whose track record is relatively short. However, even this scant evidence seems to support the prediction that reserve requirements could potentially be applied as a tool stabilizing financial sector and diminishing systemic risk.

PL

Artykuł dotyczy standardów płynnościowych, których istotność dla prowadzenia polityki regulacyjnej państwa wzrosła w okresie po kryzysie finansowym 2007/2008, szczególnie w obszarze dbania o stabilność finansową. Analiza zawarta w artykule koncentrowała się na dwóch grupach zagadnień. Po pierwsze na identyfikacji wspólnych cech międzynarodowych standardów płynnościowych określonych w Bazylei III oraz w przepisach prawnych w Unii Europejskiej oraz porównaniu polskich nadzorczych miar płynności ze standardami międzynarodowymi, po drugie zaś na określeniu potencjalnych skutków stosowania standardów płynnościowych. Artykuł jest efektem badań finansowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze środków na rozwój potencjału badawczego.

2

The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area

84%

Kochaniak K.

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

|

2016

|

issue 15

21-42

EN

This paper analyses the occurrence and nature of high-value deposits in selected euro area countries and the determinants of a household’s propensity to possess them. The analysis is conducted on household-level data and based on logistic regression. Due to the rarity of high-value deposits in euro area households, the sample of households surveyed is balanced in accordance with G. S. Maddala’s approach. The results reveal considerable diversification in high-value deposits as a proportion of total deposits in euro area households. Some of the features of households and reference persons, such as attitudes to financial risk, saving aims, overall investment preferences, and the priority accorded to deposits compared to other financial assets, suggest that high-value deposits are of a long-term nature. The study finds that wealth, and certain socio-demographic characteristics, have a statistically significant influence on the likelihood of holding high-value deposits.

PL

W artykule zaprezentowano jedną z regulacyjnych kategorii depozytów detalicznych – tzw. duże depozyty gospodarstw domowych i podjęto próbę oceny ich wrażliwości na odpływ. W pracy opisano także czynniki determinujące skłonność gospodarstw domowych do posiadania takich aktywów. Analizę przeprowadzono na podstawie danych jednostkowych o gospodarstwach domowych pochodzących z bazy Eurosystemu Household Finance and Consumption Survey. W celu identyfikacji determinant występowania dużych depozytów zastosowano metodę regresji logistycznej. Ze względu na fakt, że depozyty należące do opisywanej kategorii stanowią rzadką cechę gospodarstw domowych, badanie przeprowadzono na próbie zbilansowanej, zgodnie z podejściem proponowanym przez G. S. Maddalę. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowane udziały dużych depozytów w ogóle depozytów deklarowanych przez gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach strefy euro. Ponadto pozwoliły one określić cechy gospodarstw domowych odnoszące się do sytuacji finansowej oraz cech społeczno-demograficznych, które istotnie wpływają na prawdopodobieństwo posiadania dużych depozytów.

3

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania

84%

Koleśnik J.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

|

2013

|

vol. 47

|

issue 3

EN

The purpose of this article is to review both current and newly admitted principles of creating IPS contained in the regulations of the European Union, and to validate the effects of their use in the Polish cooperative banks. According to the author IPS systems should be set up in Poland on the basis of the existing affiliations of cooperative banks with strengthening the role of affiliating banks and entrusting them with the functions of the effective center of management of the entire affiliation. Conversion of existing affiliations in the IPS will not only enable the practical realization of the idea of self-help, but also help with achieving measurable business and regulatory benefits. The most important benefit will be reduction of capital requirements and increase of ability to meet the new short-term liquidity standard.

PL

Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Refine search results

1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

1 Argumenta Oeconomica Cracoviensia

1 Problemy Zarządzania

1 Kochaniak K.

1 Koleśnik J.

1 Olszak M.

1 Świtała F.

1 2018

1 2016

1 2013

Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki

The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania