Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  maximum likelihood method
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Switching regression models with non-normal errors

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
vol. 141
EN
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly.
2
Publication available in full text mode
Content available

Parameter estimation of exponentiated exponential distribution under selective ranked set sampling

100%
Hassan A. S., Elshaarawy R. S., Nagy H. F.
Statistics in Transition new series
|
2022
|
vol. 23
|
issue 4
37-58
EN
Partial ranked set sampling (PRSS) is a cost-effective sampling method. It is a combination of simple random sample (SRS) and ranked set sampling (RSS) designs. The PRSS method allows flexibility for the experimenter in selecting the sample when it is either difficult to rank the units within each set with full confidence or when experimental units are not available. In this article, we introduce and define the likelihood function of any probability distribution under the PRSS scheme. The performance of the maximum likelihood estimators is examined when the available data are assumed to have an exponentiated exponential (EE) distribution via some selective RSS schemes as well as SRS. The suggested ranked schemes include the PRSS, RSS, neoteric RSS (NRSS), and extreme RSS (ERSS). An intensive simulation study was conducted to compare and explore the behaviour of the proposed estimators. The study demonstrated that the maximum likelihood estimators via PRSS, NRSS, ERSS, and RSS schemes are more efficient than the corresponding estimators under SRS. A real data set is presented for illustrative purposes.
3
Publication available in full text mode
Content available

Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example

75%
Korzeniewski J., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2005
|
vol. 194
PL
Przykładem zastosowania procesów punktowych obserwowanych wraz z szumem są zdjęcia lotnicze lasów robione w celu oszacowania ubytków leśnych na danym terenie. Rudemo i Lund (2000) zaproponowali model, który może być użyteczny w tym celu, wykorzystujący liczbę „kandydatów na drzewa” widocznych na zdjęciu. Parametry warunkowej funkcji wiarygodności zostały oszacowane z uwzględnieniem takich odmian szumu, jak znikanie punktów, przemieszczanie się punktów oraz pojawianie się punktów fałszywych. To podejście nie rozwiązuje problemu szacowania faktycznej liczby drzew. W artykule tym zaproponowano nowy algorytm, który bezpośrednio szacuje faktyczną liczbę prawdziwych drzew. Jedynym koniecznym założeniem jest założenie o stałej gęstości zalesienia na danym obszarze lasu. Rezultaty uzyskane za pomocą nowego algorytmu można ocenić jak o interesujące.
EN
An example of the application of point processes observed with noise are aerial photographs of forests with the aim of estimating the actual number of trees on a given area. Lund and Rudemo (2000) proposed a model useful in this context, basing on the number of “trees candidates” visible on the photograph. The parameters of conditional likelihood function were estimated taking into account such variations of noise as points thinning, points displacement and appearing of extra ghost points. The approach proposed does not solve the problem of the estimation of the actual number of trees. In this paper a new algorithm to estimate directly the number of actual trees is proposed. The only assumption on which the new measure depends is the natural assumption about forest density being locally constant. The results achieved with the help of the new measure may be assessed as interesting.
4

Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa

63%
Salamaga M.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2016
|
issue 3(951)
63-79
PL
Celem artykułu jest próba wskazania modeli teoretycznych oraz metod ich estymacji, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają empiryczny rozkład dochodów mieszkańców Krakowa. W badaniach brano pod uwagę rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów, jak: rozkład Singha Maddali, Fiska, log-normalny czy gamma. Przedmiotowe rozkłady badano pod względem precyzji oszacowania miar położenia, zmienności i nierówności dochodowych w zależności od przyjętej metody estymacji parametrów. W obliczeniach wykorzystano dane o indywidualnych dochodach krakowian w 2013 r., pochodzące z badania panelowego przeprowadzonego w ramach „Diagnozy społecznej”. Wyniki badań wskazują, że najbardziej dokładne oszacowanie rozkładu dochodów i jego charakterystyk liczbowych można osiągnąć, stosując model Singha Maddali, a rekomendowaną metodą szacowania parametrów teoretycznych modeli jest metoda największej wiarygodności.
EN
The purpose of this article is to find theoretical models and the best estimation methods that as closely as possible reflect the income distribution of the inhabitants of Cracow. The study took into account models most commonly used in the analysis of wages and incomes – Singh Maddala, Fisk, log-normal distribution, and gamma distribution. Selected distributions were tested for their precision in estimating the measures of position, dispersion, and inequality in empirical income distribution depending on the method of parameter estimation used. To estimate the models, data on the individual income of the inhabitants of Cracow in 2013 were used; the data were taken from the “Social Diagnosis” database. The results indicate that the most precise estimation of income distribution and its characteristics can be achieved using Singh Maddala distribution, while the recommended parameter estimation methods is maximum likelihood method.
5
Publication available in full text mode
Content available

ANALIZA WYBRANYCH METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GRANICZNYCH ROZKŁADÓW STATYSTYKI MAKSIMUM

51%
Pekasiewicz D.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2015
|
vol. 16
|
issue 4
75-84
PL
Granicznym rozkładem statystyki maksimum wyznaczonej na podstawie próby losowej jest jeden z rozkładów: Gumbela, Frécheta lub Weibulla. Gdy posiadamy informacje o klasie rozkładu analizowanej zmiennej twierdzenia graniczne określają klasę rozkładu maksimum z próby, natomiast w innym przypadku należy stosować testy statystyczne oparte na statystykach pozycyjnych rozstrzygające o przynależności dystrybuanty maksimum do obszaru przyciągania odpowiedniej dystrybuanty. Do szacowania parametrów rozkładów maksimum wykorzystać można różne metody estymacji, w szczególności metodę największej wiarygodności, metodę momentów i metody oparte na kwantylach. W pracy przedstawiono rezultaty analiz błędów średniokwadratowych estymatorów parametrów rozkładu Gumbela otrzymanych metodą momentów, kwantyli oraz kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli. Otrzymane wyniki pozwalają sformułować wnioski dotyczące własności rozważanych estymatorów.
EN
The limiting distribution of maximum statistic determined on the basis of a random sample is one of the following distributions: Gumbel, Fréchet or Weibull. If we have information about the distribution class of the analyzed variable we use limit theorems about maximum distribution, otherwise we must apply appropriate statistical tests based on the order statistics. We can use different methods to estimate the parameter of maximum distribution, in particular the maximum likelihood method, the method of moments and methods based on quantiles. The paper presents the results of analysis of mean squared errors of Gumbel distribution parameters estimators obtained by the methods of moments, the quantile method and the quantile least squares method with a truncated number of quantiles. Received results allow to draw conclusions on the regarded estimators properties, specifically the efficiency of the chosen estimation methods.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.