Search results

1

Risk management on the metals market

100%

Krężołek D., Trzpiot G.

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

|

2020

|

issue vol. 24, nr 2

86-97

EN

The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.

PL

Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.

2

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

80%

Gwizdała J. P.

Problemy Zarządzania

|

2013

|

issue 2/2013 (42)

161-176

EN

The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.

PL

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.

3

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

80%

Gwizdała J. P.

Problemy Zarządzania

|

2013

|

issue 2/2013 (42)

161-176

PL

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.

EN

The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.

Refine search results

2 Problemy Zarządzania

1 Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

2 Gwizdała J. P.

1 Krężołek D.

1 Trzpiot G.

1 2020

2 2015

Risk management on the metals market

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku