Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: momenty rozkładu

Sort By:

Limit search:

REMARKS ON THE FORMULA FOR THE MOMENTS OF THE PÓLYA PROBABILITY DISTRIBUTION

100%

Gerstenkorn T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2015

vol. 3

issue 314

STRESZCZENIE Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej może być scharakteryzowany przez podanie pewnych liczb zwanych parametrami rozkładu. Do najczęściej używanych parametrów należą momenty. Uwaga nasza jest skoncentrowana na rozkładzie Pólyi, bowiem można z niego łatwo uzyskać jako przypadki szczególne lub odpowiednio graniczne ważne w statystyce rozkłady jak dwumianowy, ujemny dwumianowy lub Poissona. W 1972 r. G. Mühlbach podał interesujące wzory na momenty rozkładu Pólyi. Autor ten nie wnikał w ocenę efektywności rachunkowej podanego wzoru na momenty zwykłe.. Pokażemy, co ma znaczenie praktyczne, że wzór ten można przedstawić w prostszej, wygodnej formie.

ABSTRACT The probability distribution of a random variable can be characterized by some numbers called parameters of the distribution. The moments belong to the most frequently used parameters. We focus on the Pólya distribution because it is easy to obtain from it as special cases some very important in the statistics distributions, as binomial, negative binomial and Poisson (the last one in the limit procedure). In 1972 G. Mühlbach gave very interesting formulae for the moments of the Pólya distribution. The author did not investigate the evaluation of the numerical efficacy of the formula for the moments. We will show that it is possible to demonstrate this formula in a simpler form, which has a practical significance and importance.

Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych

59%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2013

issue 923

37-45

Jedną z ważniejszych kategorii modeli rynku kapitałowego stanowią modele wskaźnikowe. Wyrażają one liniową zależność stóp zwrotu z konkretnych (pojedynczych) aktywów od wybranego zestawu czynników. Czynnikami tymi są na ogół stopy zwrotu odpowiednio konstruowanych portfeli; mogą nimi być np. wybrane indeksy giełdowe. Kluczowe znaczenie w modelach wskaźnikowych mają współczynniki wrażliwości modelowanej stopy zwrotu na zmiany wybranych czynników. Współczynniki te znane są w teorii i praktyce finansów jako tzw. współczynniki β, a jedną z metod ich wyznaczania jest analiza regresji. We wcześniejszych pracach autor wykazał, że możliwa jest jednoznaczna konstrukcja funkcji regresji dla dwóch wektorów losowych niekoniecznie o tych samych wymiarach. Wynik ten w niniejszym opracowaniu stanowi dogodny punkt wyjścia do uogólnienia postaci modeli wskaźnikowych, na przypadek gdy wektor wybranych stóp zwrotu jest funkcją innego wektora czynników (np. wektora stóp zwrotu z innych aktywów). Uzyskany w ten sposób współczynnik β z oczywistych powodów będzie miał postać macierzową.

One of the more important categories of the capital market, indicatory models show the linear dependence of rate from specific (individual) assets on a selected set of factors. These factors are usually the profitability of appropriately constructed portfolios; these can include, for example, specific stock indexes. The coefficients of the sensitivity of the rates on the changes of specific factors are essential for the indicatory models. In financial theory and practice those coefficients are known as beta coefficients and one method of determining them is regression analysis. In the previous works the author showed that construction of the regression function of two random vectors – not necessarily of the same dimensions – is possible. That result – in this paper – is a convenient starting point to generalising the indicatory model form for cases where the vector of selected repayment rates is a function of other vector factors (e.g. the repayment rate vector of other assets). The beta coefficient obtained in this way, for obvious reasons, will have a matrix form.

Refine search results

1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 Gerstenkorn T.

1 Tatar J.

1 2015

1 2013

Search results

REMARKS ON THE FORMULA FOR THE MOMENTS OF THE PÓLYA PROBABILITY DISTRIBUTION

Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych