Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: płynność papierów

Sort By:

Limit search:

Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas

100%

Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2004

vol. 177

Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date.

W pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie transakcji. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.

Refine search results

1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

1 Garsztka P.

1 Matuszewski P.

1 Wieloch K.

1 2004

Search results

Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas