This paper investigates the ruin probabilities for a two-dimensional fractional Brownian risk model with a proportional reinsurance scheme. The author focused on the joint and simultaneous ruin probabilities in a finite-time horizon. The risk processes of both insurance and reinsurance companies are composed of a large number of i.i.d. sub-risk processes, representing independent businesses. The asymptotics were derived as the initial capital tends to infinity.
PL
Artykuł bada prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym ułamkowo brownowskim modelu ryzyka w schemacie reasekuaracji proporcjonalnej. Autor skupił się na prawdopodobieństwach ruin łącznej oraz symultanicznej w skończonym horyzoncie czasu. Procesy ryzyka firm ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej składają się z dużej liczby i.i.d procesów podryzyka reprezentujących niezależne biznesy. W pracy zostały wyznaczone asymptotyki, gdy kapitał początkowy dąży do nieskończoności.
The problem of an ageing population confronts the majority of advanced countries. This paper analyses the probability, which may be termed the probability of a sustainable pension, that a retired person will not face financial ruin before they die.
PL
Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, z którym mierzą się wszystkie kraje wysoko rozwinięte. W artykule analizujemy prawdopodobieństwo (zwane prawdopodobieństwem trwałej emerytury) wyczerpania zgromadzonych środków finansowych w okresie emerytalnym.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.