Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: quantiles

Sort By:

Limit search:

Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments

100%

Domański C., Wojek I., Chair of Statistical Methods U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2009

vol. 228

W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.

In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.

Homoscedasticity test for the linear trend

100%

Domański C., Department of Statistical Methods U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2002

vol. 156

W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.

Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2 Domański C.

1 Chair of Statistical Methods U. o. Ł.

1 Department of Statistical Methods U. o. Ł.

1 Wojek I.

1 2009

1 2002

Search results

Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments

Homoscedasticity test for the linear trend